PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTL с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALTL с SGOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALTL (Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - ALTL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ALTL returned 5.00%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. ALTL charges 0.60%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.

Доходность

Сравнение доходности ALTL и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALTL показывает доходность 16.66%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.52%.

ALTL

1 день
-0.21%
1 месяц
10.32%
С начала года
16.66%
6 месяцев
16.64%
1 год
44.17%
3 года*
13.98%
5 лет*
5.00%
10 лет*
—

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.95%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALTL и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		16.66%16.61%12.30%-15.85%-10.67%45.30%33.74%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.52%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%

Correlation

The correlation between ALTL and SGOV is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с ALTL:
ALTL с QTJLALTL с MSFTALTL с SPGPALTL с SPYALTL с OMFLALTL с VOOALTL с SPYG
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

ALTL vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTL
Ранг доходности на риск ALTL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTL c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTLSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
20.28

-17.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
275.69

-272.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

195.55

-194.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

398.20

-393.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.10

4,462.00

-4,445.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTL vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTL на текущий момент составляет 2.47, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTL и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALTLSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

20.28

-17.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

14.74

-14.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

12.49

-11.76

Просадки

Сравнение просадок ALTL и SGOV

Максимальная просадка ALTL за все время составила -31.91%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTL и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALTLSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.91%

-0.03%

-31.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-0.01%

-9.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.21%

-0.01%

-21.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-0.03%

-31.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

0.00%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.57%

-0.00%

-11.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

0.00%

+2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTL и SGOV

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что ALTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALTLSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

0.05%

+7.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

0.13%

+10.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

0.20%

+17.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

0.24%

+18.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

0.24%

+19.84%

Сравнение комиссий ALTL и SGOV

ALTL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTL и SGOV

Дивидендная доходность ALTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SGOV в 3.86%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		1.01%0.95%1.56%1.28%1.23%1.06%0.75%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.86%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Часто задаваемые вопросы

ALTL and SGOV have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALTL has higher volatility (7.19%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, ALTL dropped -31.91% vs SGOV's -0.03%.

On 5-year performance, ALTL leads with 5.00% vs 3.54% for SGOV. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ALTL has performed better with a 5.00% return vs 3.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for ALTL.

SGOV has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 1.01% for ALTL.

ALTL is categorized as Large Cap Growth Equities, while SGOV is Ultrashort Bond. ALTL tracks Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.60% for ALTL and 0.09% for SGOV.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALTL и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор