PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTL с QTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALTL с QTJL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ALTL (Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both exchange-traded funds - ALTL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index, while QTJL is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator. ALTL is passively managed, while QTJL is actively managed. Over the past 3 years, ALTL returned 12.77%/yr vs 19.09%/yr for QTJL. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALTL charges 0.60%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.

Доходность

Сравнение доходности ALTL и QTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALTL показывает доходность 16.09%, что значительно выше, чем у QTJL с доходностью 7.39%.

ALTL

1 день
0.26%
1 месяц
6.45%
С начала года
16.09%
6 месяцев
15.31%
1 год
36.49%
3 года*
12.77%
5 лет*
5.00%
10 лет*
—

QTJL

1 день
0.01%
1 месяц
0.45%
С начала года
7.39%
6 месяцев
6.98%
1 год
18.48%
3 года*
19.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALTL и QTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		16.09%16.61%12.30%-15.85%-10.67%12.70%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		7.39%21.07%16.50%42.39%-30.16%9.36%

Correlation

The correlation between ALTL and QTJL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.58

The correlation between ALTL and QTJL has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ALTL и QTJL

Секторы
ALTL
QTJL

Технологии

42.5%
58.0%

Финансовые услуги

16.7%
0.2%

Недвижимость

14.8%
0.1%

Потребительский циклический сектор

12.4%
11.6%

Промышленность

9.7%
2.6%

Сырьевые материалы

6.1%
1.0%

Коммунальные услуги

4.0%
1.2%

Коммуникационные услуги

3.7%
14.5%

Здравоохранение

1.9%
3.7%

Энергетика

1.8%
0.5%

Потребительский защитный сектор

1.0%
6.6%

Технологии

ALTL
42.5%
QTJL
58.0%

Финансовые услуги

ALTL
16.7%
QTJL
0.2%

Недвижимость

ALTL
14.8%
QTJL
0.1%

Потребительский циклический сектор

ALTL
12.4%
QTJL
11.6%

Промышленность

ALTL
9.7%
QTJL
2.6%

Сырьевые материалы

ALTL
6.1%
QTJL
1.0%

Коммунальные услуги

ALTL
4.0%
QTJL
1.2%

Коммуникационные услуги

ALTL
3.7%
QTJL
14.5%

Здравоохранение

ALTL
1.9%
QTJL
3.7%

Энергетика

ALTL
1.8%
QTJL
0.5%

Потребительский защитный сектор

ALTL
1.0%
QTJL
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с ALTL:
ALTL с MSFTALTL с SPGPALTL с SPYALTL с OMFLALTL с SGOVALTL с VOOALTL с SPYG
Часто сравнивают с QTJL:
QTJL с QQQMQTJL с QQQQTJL с XLKQTJL с XUSPQTJL с SPYQTJL с NOIEXQTJL с QLD

Доходность на риск

ALTL vs. QTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTL
Ранг доходности на риск ALTL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTL c QTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALTLQTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.88

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.69

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

2.78

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.57

14.63

-2.06

ALTL vs. QTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTL на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTJL равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTL и QTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALTL и QTJL

Максимальная просадка ALTL за все время составила -31.91%, примерно равная максимальной просадке QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTL и QTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALTLQTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.91%

-33.40%

+1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-6.68%

-3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.21%

-22.43%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-0.03%

-3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.49%

-7.84%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

1.27%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTL и QTJL

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что ALTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALTLQTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.57%

0.60%

+10.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.19%

7.39%

+7.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.52%

9.86%

+10.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

20.30%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.46%

20.30%

+0.16%

Сравнение комиссий ALTL и QTJL

ALTL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии QTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTL и QTJL

Дивидендная доходность ALTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		0.88%0.95%1.56%1.28%1.23%1.06%0.75%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ALTL and QTJL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALTL has higher volatility (11.57%) compared to QTJL (0.60%). In terms of maximum drawdown, ALTL dropped -31.91% vs QTJL's -33.40%.

On 3-year performance, QTJL leads with 19.09% vs 12.77% for ALTL. On fees, ALTL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTJL has performed better with a 19.09% return vs 12.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ALTL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.79% for QTJL.

ALTL has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.00% for QTJL.

ALTL is categorized as Large Cap Growth Equities, while QTJL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Pacer and Innovator. Their fees differ too: 0.60% for ALTL and 0.79% for QTJL.

QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALTL и QTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор