PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ALTL с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ALTL и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALTL показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 1.24%.


ALTL

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.43%
6 месяцев
6.13%
С начала года
10.41%
1 год
21.75%
3 года*
9.15%
5 лет*
3.16%
10 лет*
Всё время*
13.24%

MSFT

1 день
-1.09%
1 месяц
26.04%
6 месяцев
18.21%
С начала года
1.24%
1 год
-6.90%
3 года*
15.04%
5 лет*
11.90%
10 лет*
25.26%
Всё время*
25.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$430.41K$501.47K$360.46K
$21.56B$16.11B$16.89B

Сравнение доходности по годам ALTL и MSFT


2026 (YTD)202520242023202220212020
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF
10.41%16.61%12.30%-15.85%-10.67%45.30%35.38%
MSFT
Microsoft Corporation
1.24%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%12.99%

Correlation

The correlation between ALTL and MSFT is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.07

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.22

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г.

0.36

Over the past year, the correlation between ALTL and MSFT has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF

Microsoft Corporation

Доходность на риск

ALTL vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

ALTL
Ранг доходности на риск ALTL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTL: 4444
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ALTL c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ALTLMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.99

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

-0.20

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.56

-0.36

+5.92

ALTL vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTL на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTL и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALTL и MSFT

Максимальная просадка ALTL за все время составила -31.91%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTL и MSFT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ALTLMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.91%

-69.38%

+37.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.23%

-34.50%

+20.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.08%

-34.50%

+14.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-37.15%

+5.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-9.50%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.41%

-21.80%

+10.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

19.33%

-15.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTL и MSFT

Текущая волатильность для Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) составляет 8.77%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 16.44%. Это указывает на то, что ALTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ALTLMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

16.44%

-7.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.68%

26.64%

-8.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

31.98%

-9.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

28.10%

-8.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.74%

27.66%

-6.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTL и MSFT

Дивидендная доходность ALTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности MSFT в 0.73%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF
0.93%0.95%1.56%1.28%1.23%1.06%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.73%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Часто задаваемые вопросы


ALTL and MSFT have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (16.44%) compared to ALTL (8.77%). In terms of maximum drawdown, ALTL dropped -31.91% vs MSFT's -69.38%.

ALTL currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALTL и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор