PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTL с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALTL с MSFT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и Microsoft Corporation (MSFT).

ALTL - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ALTL и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALTL и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		2.74%16.61%12.30%-15.85%-10.67%45.30%33.74%
MSFT
Microsoft Corporation		-23.45%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%11.58%

Доходность по периодам

С начала года, ALTL показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.45%.

ALTL

1 день
0.34%
1 месяц
-5.11%
С начала года
2.74%
6 месяцев
3.20%
1 год
27.97%
3 года*
6.37%
5 лет*
3.34%
10 лет*
—

MSFT

1 день
-0.22%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-23.45%
6 месяцев
-28.63%
1 год
-2.61%
3 года*
9.46%
5 лет*
9.70%
10 лет*
22.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с ALTL:
ALTL с QTJLALTL с SPYALTL с SPGPALTL с SGOVALTL с OMFLALTL с VOOALTL с SPYG
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с TSLA

Доходность на риск

ALTL vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTL
Ранг доходности на риск ALTL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTL c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTLMSFTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

-0.10

+1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

0.04

+2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.01

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

-0.03

+2.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

-0.07

+9.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTL vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTL на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTL и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALTLMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

-0.10

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.37

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.73

-0.11

Корреляция

Корреляция между ALTL и MSFT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTL и MSFT

Дивидендная доходность ALTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности MSFT в 0.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		1.07%0.95%1.56%1.28%1.23%1.06%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.94%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Просадки

Сравнение просадок ALTL и MSFT

Максимальная просадка ALTL за все время составила -31.91%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTL и MSFT.

Загрузка...

Показатели просадок

ALTLMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.91%

-69.38%

+37.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-33.91%

+24.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-37.15%

+5.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-31.58%

+26.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-21.77%

+9.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

12.61%

-9.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTL и MSFT

Текущая волатильность для Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) составляет 3.01%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что ALTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALTLMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

6.23%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.21%

19.13%

-5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

26.44%

-7.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

26.16%

-7.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

26.88%

-6.78%