Сравнение ALTL с MSFT
ALTL (Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 5 years, ALTL returned 3.16%/yr vs 11.90%/yr for MSFT. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ALTL и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALTL показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 1.24%.
ALTL
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.43%
- 6 месяцев
- 6.13%
- С начала года
- 10.41%
- 1 год
- 21.75%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.24%
MSFT
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 26.04%
- 6 месяцев
- 18.21%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- -6.90%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 25.26%
- Всё время*
- 25.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $430.41K | $501.47K | $360.46K | |
| $21.56B | $16.11B | $16.89B |
Сравнение доходности по годам ALTL и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | 10.41% | 16.61% | 12.30% | -15.85% | -10.67% | 45.30% | 35.38% |
MSFT Microsoft Corporation | 1.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 12.99% |
Correlation
The correlation between ALTL and MSFT is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.07 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between ALTL and MSFT has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALTL vs. MSFT — Ранг доходности на риск
ALTL
MSFT
Сравнение ALTL c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALTL | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.99 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | -0.20 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | -0.36 | +5.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALTL и MSFT
Максимальная просадка ALTL за все время составила -31.91%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTL и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALTL | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.91% | -69.38% | +37.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.23% | -34.50% | +20.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.08% | -34.50% | +14.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.91% | -37.15% | +5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -9.50% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.41% | -21.80% | +10.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 19.33% | -15.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALTL и MSFT
Текущая волатильность для Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) составляет 8.77%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 16.44%. Это указывает на то, что ALTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALTL | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 16.44% | -7.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.68% | 26.64% | -8.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 31.98% | -9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.52% | 28.10% | -8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.74% | 27.66% | -6.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALTL и MSFT
Дивидендная доходность ALTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности MSFT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | 0.93% | 0.95% | 1.56% | 1.28% | 1.23% | 1.06% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
ALTL and MSFT have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (16.44%) compared to ALTL (8.77%). In terms of maximum drawdown, ALTL dropped -31.91% vs MSFT's -69.38%.
ALTL currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALTL и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор