PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALTL с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALTL с MSFT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и Microsoft Corporation (MSFT).

ALTL - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALTL или MSFT.

Корреляция

Корреляция между ALTL и MSFT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ALTL и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALTL:

-0.08

MSFT:

0.28

Коэф-т Сортино

ALTL:

0.04

MSFT:

0.63

Коэф-т Омега

ALTL:

1.01

MSFT:

1.08

Коэф-т Кальмара

ALTL:

-0.03

MSFT:

0.34

Коэф-т Мартина

ALTL:

-0.11

MSFT:

0.75

Индекс Язвы

ALTL:

6.97%

MSFT:

10.69%

Дневная вол-ть

ALTL:

15.92%

MSFT:

25.63%

Макс. просадка

ALTL:

-31.91%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

ALTL:

-24.48%

MSFT:

-5.62%

Доходность по периодам

С начала года, ALTL показывает доходность -8.97%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 4.30%.

ALTL

С начала года

-8.97%

1 месяц

3.10%

6 месяцев

-12.69%

1 год

-1.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSFT

С начала года

4.30%

1 месяц

15.05%

6 месяцев

4.25%

1 год

6.59%

5 лет

19.74%

10 лет

26.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALTL и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTL
Ранг риск-скорректированной доходности ALTL, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALTL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALTL c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALTL на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTL и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTL и MSFT

Дивидендная доходность ALTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности MSFT в 0.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		1.52%1.56%1.28%1.23%1.06%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.72%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок ALTL и MSFT

Максимальная просадка ALTL за все время составила -31.91%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTL и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ALTL и MSFT

Текущая волатильность для Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) составляет 4.10%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что ALTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...