Сравнение ALTL с MSFT
ALTL (Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 5 years, ALTL returned 3.25%/yr vs 8.28%/yr for MSFT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALTL и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALTL показывает доходность 9.78%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.69%.
ALTL
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- -5.96%
- 6 месяцев
- 6.34%
- С начала года
- 9.78%
- 1 год
- 22.08%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- -11.78%
- С начала года
- -16.69%
- 1 год
- -20.04%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 23.73%
Сравнение доходности по годам ALTL и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | 9.78% | 16.61% | 12.30% | -15.85% | -10.67% | 45.30% | 35.38% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.69% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 12.99% |
Correlation
The correlation between ALTL and MSFT is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between ALTL and MSFT has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALTL vs. MSFT — Ранг доходности на риск
ALTL
MSFT
Сравнение ALTL c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALTL | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.89 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | -0.58 | +2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | -1.08 | +8.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALTL и MSFT
Максимальная просадка ALTL за все время составила -31.91%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTL и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALTL | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.91% | -69.38% | +37.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -34.50% | +24.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.21% | -34.50% | +13.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.91% | -37.15% | +5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -25.54% | +16.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -21.80% | +10.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 18.60% | -15.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALTL и MSFT
Текущая волатильность для Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) составляет 9.84%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что ALTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALTL | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.84% | 10.80% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.89% | 24.46% | -7.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.73% | 27.35% | -5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.29% | 27.05% | -7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.63% | 27.18% | -6.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALTL и MSFT
Дивидендная доходность ALTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности MSFT в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | 0.93% | 0.95% | 1.56% | 1.28% | 1.23% | 1.06% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.89% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
ALTL and MSFT have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.80%) compared to ALTL (9.84%). In terms of maximum drawdown, ALTL dropped -31.91% vs MSFT's -69.38%.
ALTL currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALTL и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор