PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALTL с OMFL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALTL с OMFL

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).

ALTL и OMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALTL - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г.. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALTL или OMFL.

Корреляция

Корреляция между ALTL и OMFL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ALTL и OMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALTL:

-0.08

OMFL:

0.08

Коэф-т Сортино

ALTL:

0.04

OMFL:

0.34

Коэф-т Омега

ALTL:

1.01

OMFL:

1.04

Коэф-т Кальмара

ALTL:

-0.03

OMFL:

0.17

Коэф-т Мартина

ALTL:

-0.11

OMFL:

0.52

Индекс Язвы

ALTL:

6.97%

OMFL:

5.16%

Дневная вол-ть

ALTL:

15.92%

OMFL:

18.10%

Макс. просадка

ALTL:

-31.91%

OMFL:

-33.24%

Текущая просадка

ALTL:

-24.48%

OMFL:

-5.52%

Доходность по периодам

С начала года, ALTL показывает доходность -8.97%, что значительно ниже, чем у OMFL с доходностью 0.09%.

ALTL

С начала года

-8.97%

1 месяц

3.10%

6 месяцев

-12.69%

1 год

-1.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

OMFL

С начала года

0.09%

1 месяц

5.84%

6 месяцев

-2.12%

1 год

1.40%

5 лет

14.13%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ALTL и OMFL

ALTL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии OMFL в 0.29%.

ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALTL и OMFL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTL
Ранг риск-скорректированной доходности ALTL, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALTL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
OMFL
Ранг риск-скорректированной доходности OMFL, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OMFL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALTL c OMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALTL на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа OMFL равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTL и OMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTL и OMFL

Дивидендная доходность ALTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности OMFL в 0.99%

TTM20242023202220212020201920182017
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		1.52%1.56%1.28%1.23%1.06%0.75%0.00%0.00%0.00%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		0.99%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%

Просадки

Сравнение просадок ALTL и OMFL

Максимальная просадка ALTL за все время составила -31.91%, примерно равная максимальной просадке OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTL и OMFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ALTL и OMFL

Текущая волатильность для Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) составляет 4.10%, в то время как у Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что ALTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...