PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTL с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALTL с GPIQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALTL (Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - ALTL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. ALTL is passively managed, while GPIQ is actively managed. Over the past year, ALTL returned 44.84% vs 37.50% for GPIQ. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ALTL charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности ALTL и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALTL показывает доходность 16.90%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 18.30%.

ALTL

1 день
-0.66%
1 месяц
12.43%
С начала года
16.90%
6 месяцев
16.56%
1 год
44.84%
3 года*
13.86%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—

GPIQ

1 день
-0.19%
1 месяц
8.51%
С начала года
18.30%
6 месяцев
17.64%
1 год
37.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALTL и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		16.90%16.61%12.30%7.81%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		18.30%19.77%23.22%15.38%

Correlation

The correlation between ALTL and GPIQ is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.47

The correlation between ALTL and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ALTL и GPIQ

Секторы
ALTL
GPIQ

Коммунальные услуги

26.8%
1.4%

Финансовые услуги

16.6%
0.2%

Недвижимость

14.8%
0.1%

Потребительский защитный сектор

10.8%
7.7%

Промышленность

10.2%
2.9%

Здравоохранение

6.8%
4.2%

Потребительский циклический сектор

5.7%
12.3%

Технологии

4.6%
53.8%

Сырьевые материалы

2.0%
1.1%

Энергетика

0.9%
0.6%

Коммуникационные услуги

0.8%
15.8%

Коммунальные услуги

ALTL
26.8%
GPIQ
1.4%

Финансовые услуги

ALTL
16.6%
GPIQ
0.2%

Недвижимость

ALTL
14.8%
GPIQ
0.1%

Потребительский защитный сектор

ALTL
10.8%
GPIQ
7.7%

Промышленность

ALTL
10.2%
GPIQ
2.9%

Здравоохранение

ALTL
6.8%
GPIQ
4.2%

Потребительский циклический сектор

ALTL
5.7%
GPIQ
12.3%

Технологии

ALTL
4.6%
GPIQ
53.8%

Сырьевые материалы

ALTL
2.0%
GPIQ
1.1%

Энергетика

ALTL
0.9%
GPIQ
0.6%

Коммуникационные услуги

ALTL
0.8%
GPIQ
15.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с ALTL:
ALTL с QTJLALTL с MSFTALTL с SPGPALTL с SPYALTL с OMFLALTL с SGOVALTL с VOO
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

ALTL vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTL
Ранг доходности на риск ALTL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTL c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTLGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.81

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.71

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.51

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.60

3.96

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.35

17.48

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTL vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTL на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTL и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALTLGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.81

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.78

-1.06

Просадки

Сравнение просадок ALTL и GPIQ

Максимальная просадка ALTL за все время составила -31.91%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTL и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALTLGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.91%

-21.06%

-10.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-9.51%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.19%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.58%

-2.27%

-9.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.15%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTL и GPIQ

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что ALTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALTLGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

3.39%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

10.44%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

13.40%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

17.47%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

17.47%

+2.62%

Сравнение комиссий ALTL и GPIQ

ALTL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTL и GPIQ

Дивидендная доходность ALTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности GPIQ в 9.32%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		0.94%0.95%1.56%1.28%1.23%1.06%0.75%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.32%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ALTL and GPIQ have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALTL has higher volatility (7.26%) compared to GPIQ (3.39%). In terms of maximum drawdown, ALTL dropped -31.91% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, ALTL leads with 44.84% vs 37.50% for GPIQ. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIQ has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALTL has performed better with a 44.84% return vs 37.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for ALTL.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 0.94% for ALTL.

ALTL is categorized as Large Cap Growth Equities, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Pacer and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.60% for ALTL and 0.29% for GPIQ.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALTL и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор