PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTL с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALTL с GPIQ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).

ALTL и GPIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALTL - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ALTL и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALTL и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		2.39%16.61%12.30%7.81%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		-2.85%19.77%23.22%15.38%

Доходность по периодам

С начала года, ALTL показывает доходность 2.39%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью -2.85%.

ALTL

1 день
0.37%
1 месяц
-5.43%
С начала года
2.39%
6 месяцев
2.86%
1 год
27.54%
3 года*
6.25%
5 лет*
3.27%
10 лет*
—

GPIQ

1 день
1.08%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
0.19%
1 год
23.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с ALTL:
ALTL с QTJLALTL с MSFTALTL с SPYALTL с SPGPALTL с SGOVALTL с OMFLALTL с VOO
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с JEPIGPIQ с QDVOGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Сравнение комиссий ALTL и GPIQ

ALTL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Доходность на риск

ALTL vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTL
Ранг доходности на риск ALTL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTL c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTLGPIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.17

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.80

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

2.04

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.34

9.31

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTL vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTL на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTL и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALTLGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.17

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.31

-0.69

Корреляция

Корреляция между ALTL и GPIQ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTL и GPIQ

Дивидендная доходность ALTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности GPIQ в 10.75%

TTM202520242023202220212020
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		1.07%0.95%1.56%1.28%1.23%1.06%0.75%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		10.75%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALTL и GPIQ

Максимальная просадка ALTL за все время составила -31.91%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTL и GPIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

ALTLGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.91%

-21.06%

-10.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-12.08%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-5.62%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.85%

-2.38%

-9.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.64%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTL и GPIQ

Текущая волатильность для Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) составляет 2.97%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что ALTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALTLGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

6.15%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

11.22%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

20.45%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.23%

17.74%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.11%

17.74%

+2.37%