PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTL с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALTL с DGRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALTL (Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ALTL tracks the Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index while DGRO tracks the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ALTL returned 5.04%/yr vs 10.54%/yr for DGRO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALTL charges 0.60%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности ALTL и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALTL показывает доходность 16.90%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 8.76%.

ALTL

1 день
-0.66%
1 месяц
12.43%
С начала года
16.90%
6 месяцев
16.56%
1 год
44.84%
3 года*
13.86%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—

DGRO

1 день
-0.28%
1 месяц
3.14%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.75%
1 год
22.54%
3 года*
16.99%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALTL и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		16.90%16.61%12.30%-15.85%-10.67%45.30%33.74%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		8.76%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%21.25%

Correlation

The correlation between ALTL and DGRO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.75

The correlation between ALTL and DGRO shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ALTL и DGRO

Секторы
ALTL
DGRO

Коммунальные услуги

26.8%
6.9%

Финансовые услуги

16.6%
21.2%

Недвижимость

14.8%

-

Потребительский защитный сектор

10.8%
11.5%

Промышленность

10.2%
10.8%

Здравоохранение

6.8%
16.4%

Потребительский циклический сектор

5.7%
5.7%

Технологии

4.6%
19.4%

Сырьевые материалы

2.0%
2.5%

Энергетика

0.9%
5.6%

Коммуникационные услуги

0.8%
0.1%

Коммунальные услуги

ALTL
26.8%
DGRO
6.9%

Финансовые услуги

ALTL
16.6%
DGRO
21.2%

Недвижимость

ALTL
14.8%
DGRO

-

Потребительский защитный сектор

ALTL
10.8%
DGRO
11.5%

Промышленность

ALTL
10.2%
DGRO
10.8%

Здравоохранение

ALTL
6.8%
DGRO
16.4%

Потребительский циклический сектор

ALTL
5.7%
DGRO
5.7%

Технологии

ALTL
4.6%
DGRO
19.4%

Сырьевые материалы

ALTL
2.0%
DGRO
2.5%

Энергетика

ALTL
0.9%
DGRO
5.6%

Коммуникационные услуги

ALTL
0.8%
DGRO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с ALTL:
ALTL с QTJLALTL с MSFTALTL с SPGPALTL с SPYALTL с OMFLALTL с SGOVALTL с VOO
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

ALTL vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTL
Ранг доходности на риск ALTL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTL c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTLDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.39

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.49

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.60

3.50

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.35

13.52

+2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTL vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTL на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTL и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALTLDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.39

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.77

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.76

-0.04

Просадки

Сравнение просадок ALTL и DGRO

Максимальная просадка ALTL за все время составила -31.91%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTL и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALTLDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.91%

-35.10%

+3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-6.47%

-3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.21%

-14.03%

-7.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-19.31%

-12.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.28%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.58%

-3.44%

-8.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

1.67%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTL и DGRO

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что ALTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALTLDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

2.21%

+5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

6.91%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

9.48%

+8.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

13.82%

+4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

16.62%

+3.47%

Сравнение комиссий ALTL и DGRO

ALTL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTL и DGRO

Дивидендная доходность ALTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности DGRO в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		0.94%0.95%1.56%1.28%1.23%1.06%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Часто задаваемые вопросы

ALTL and DGRO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALTL has higher volatility (7.26%) compared to DGRO (2.21%). In terms of maximum drawdown, ALTL dropped -31.91% vs DGRO's -35.10%.

On 5-year performance, DGRO leads with 10.54% vs 5.04% for ALTL. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DGRO has performed better with a 10.54% return vs 5.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for ALTL.

DGRO has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.94% for ALTL.

ALTL tracks Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.60% for ALTL and 0.08% for DGRO.

ALTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALTL и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор