PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTFX с ASILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALTFX с ASILX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX).

ALTFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 февр. 1982 г.. ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ALTFX и ASILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, ALTFX показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у ASILX с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции ALTFX превзошли акции ASILX по среднегодовой доходности: 10.13% против 8.54% соответственно.

ALTFX

1 день
-0.06%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-10.16%
1 год
16.24%
3 года*
4.91%
5 лет*
0.79%
10 лет*
10.13%

ASILX

1 день
0.07%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-0.22%
1 год
12.62%
3 года*
12.03%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALTFX и ASILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund		-6.99%6.22%5.94%15.97%-27.19%22.64%39.40%33.60%-9.86%37.16%
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		-1.38%9.77%18.46%11.06%-9.94%17.81%10.23%17.17%-1.61%12.61%

Корреляция

Корреляция между ALTFX и ASILX составляет 0.86 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий ALTFX и ASILX

ALTFX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии ASILX в 1.55%.

ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Sustainable Global Thematic Fund

AB Select US Long/Short Portfolio

Часто сравнивают с ALTFX:
ALTFX с ALMAXALTFX с OAKIXALTFX с ANWPXALTFX с QUASXALTFX с ALCAXALTFX с ALTHXALTFX с ABTYX
Часто сравнивают с ASILX:
ASILX с VTASILX с QLEIXASILX с BLNDXASILX с ATESXASILX с CRIHXASILX с GARIXASILX с VMNIX

Доходность на риск

ALTFX vs. ASILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTFX
Ранг доходности на риск ALTFX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTFX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTFX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTFX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTFX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTFX: 88
Ранг коэф-та Мартина
ASILX
Ранг доходности на риск ASILX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASILX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASILX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASILX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASILX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASILX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTFX c ASILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTFXASILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.30

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

1.82

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.26

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

2.44

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.05

8.37

-7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTFX vs. ASILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTFX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа ASILX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTFX и ASILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALTFXASILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.30

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.92

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.92

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.92

-0.65

Просадки

Сравнение просадок ALTFX и ASILX

Максимальная просадка ALTFX за все время составила -80.01%, что больше максимальной просадки ASILX в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTFX и ASILX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALTFXASILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.01%

-18.36%

-61.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-3.61%

-12.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.87%

-12.30%

-23.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.87%

-18.36%

-17.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.91%

-2.59%

-10.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.12%

-2.49%

-34.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

1.06%

+4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTFX и ASILX

AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что ALTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALTFXASILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

1.49%

+4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

4.09%

+7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

6.62%

+12.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

8.04%

+10.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

9.30%

+8.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTFX и ASILX

Дивидендная доходность ALTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.55%, что больше доходности ASILX в 13.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund		14.55%13.53%8.18%0.03%2.61%9.99%7.23%6.01%8.36%0.00%4.05%0.00%
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		13.33%13.15%7.18%1.41%6.51%11.92%4.28%3.54%8.71%5.03%0.00%3.35%