Сравнение ALTEX с TEFQX
ALTEX (Firsthand Alternative Energy Fund) and TEFQX (Firsthand Technology Opportunities Fund) are both Technology Equities funds from Firsthand Funds. Over the past 10 years, ALTEX returned 12.04%/yr vs 5.06%/yr for TEFQX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALTEX charges 1.98%/yr vs 1.85%/yr for TEFQX.
Доходность
Сравнение доходности ALTEX и TEFQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALTEX показывает доходность 40.49%, что значительно выше, чем у TEFQX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции ALTEX превзошли акции TEFQX по среднегодовой доходности: 12.04% против 5.06% соответственно.
ALTEX
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -9.35%
- 6 месяцев
- 22.93%
- С начала года
- 40.49%
- 1 год
- 41.05%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 12.04%
TEFQX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -8.65%
- 6 месяцев
- -3.19%
- С начала года
- -1.22%
- 1 год
- -1.42%
- 3 года*
- -0.31%
- 5 лет*
- -18.78%
- 10 лет*
- 5.06%
Сравнение доходности по годам ALTEX и TEFQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTEX Firsthand Alternative Energy Fund | 40.49% | 6.62% | -6.79% | -2.31% | -18.26% | -5.09% | 83.88% | 55.04% | -18.56% | 27.35% |
TEFQX Firsthand Technology Opportunities Fund | -1.22% | 29.82% | -22.02% | 10.81% | -60.11% | -16.48% | 97.04% | 28.50% | 4.31% | 55.45% |
Correlation
The correlation between ALTEX and TEFQX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2007 г. | 0.71 |
The correlation between ALTEX and TEFQX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALTEX vs. TEFQX — Ранг доходности на риск
ALTEX
TEFQX
Сравнение ALTEX c TEFQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) и Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALTEX | TEFQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.03 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.02 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | -0.05 | +3.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALTEX и TEFQX
Максимальная просадка ALTEX за все время составила -75.48%, что меньше максимальной просадки TEFQX в -92.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTEX и TEFQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALTEX | TEFQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.48% | -92.33% | +16.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.91% | -29.26% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.78% | -61.62% | -7.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.48% | -79.25% | +3.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.48% | -80.17% | +4.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.97% | -69.40% | +53.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.08% | -60.15% | +23.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.24% | 12.53% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALTEX и TEFQX
Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) имеет более высокую волатильность в 14.32% по сравнению с Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX) с волатильностью 11.53%. Это указывает на то, что ALTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEFQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALTEX | TEFQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.32% | 11.53% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.23% | 29.99% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.87% | 36.74% | +6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.57% | 74.30% | -5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.57% | 55.67% | -4.10% |
Сравнение комиссий ALTEX и TEFQX
ALTEX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии TEFQX в 1.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALTEX и TEFQX
Ни ALTEX, ни TEFQX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTEX Firsthand Alternative Energy Fund | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 3.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.12% | 0.05% | 0.25% | 0.00% |
TEFQX Firsthand Technology Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.91% | 54.72% | 6.88% | 15.27% | 5.54% | 0.00% | 0.00% | 27.74% |
Часто задаваемые вопросы
ALTEX and TEFQX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALTEX has higher volatility (14.32%) compared to TEFQX (11.53%). In terms of maximum drawdown, ALTEX dropped -75.48% vs TEFQX's -92.33%.
ALTEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALTEX и TEFQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор