Сравнение ALTEX с JESTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) и John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX).
ALTEX управляется Firsthand Funds. Фонд был запущен 28 окт. 2007 г.. JESTX управляется John Hancock. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности ALTEX и JESTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALTEX и JESTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTEX Firsthand Alternative Energy Fund | 15.57% | 6.62% | -6.79% | -2.31% | -18.26% | -5.09% | 83.88% | 55.04% | -18.56% | 23.62% |
JESTX John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust | -7.66% | 24.07% | 37.90% | 54.68% | -68.16% | 8.37% | 57.16% | 37.93% | -0.61% | 24.51% |
Доходность по периодам
С начала года, ALTEX показывает доходность 15.57%, что значительно выше, чем у JESTX с доходностью -7.66%.
ALTEX
- 1 день
- 5.49%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- 15.57%
- 6 месяцев
- -5.93%
- 1 год
- 47.55%
- 3 года*
- 0.38%
- 5 лет*
- -3.27%
- 10 лет*
- 9.51%
JESTX
- 1 день
- 4.63%
- 1 месяц
- -10.64%
- С начала года
- -7.66%
- 6 месяцев
- -5.57%
- 1 год
- 34.99%
- 3 года*
- 24.31%
- 5 лет*
- -4.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALTEX и JESTX
ALTEX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии JESTX в 1.04%.
Доходность на риск
ALTEX vs. JESTX — Ранг доходности на риск
ALTEX
JESTX
Сравнение ALTEX c JESTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) и John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALTEX | JESTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 2.02 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.30 | 0.45 | +6.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.36 | 1.32 | +18.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALTEX | JESTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | -0.12 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.31 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между ALTEX и JESTX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALTEX и JESTX
ALTEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JESTX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.78%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTEX Firsthand Alternative Energy Fund | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 3.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.12% | 0.05% | 0.25% |
JESTX John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust | 23.78% | 21.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.96% | 9.28% | 19.35% | 18.35% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ALTEX и JESTX
Максимальная просадка ALTEX за все время составила -75.48%, примерно равная максимальной просадке JESTX в -73.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTEX и JESTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALTEX | JESTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.48% | -73.89% | -1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.91% | -18.63% | -10.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.48% | -73.89% | -1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.70% | -28.72% | +5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.54% | -22.30% | -15.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.91% | 9.81% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALTEX и JESTX
Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) имеет более высокую волатильность в 12.87% по сравнению с John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что ALTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JESTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALTEX | JESTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.87% | 10.49% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.37% | 19.39% | +13.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.02% | 30.03% | +8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.79% | 35.84% | +31.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.10% | 30.99% | +20.11% |