Сравнение ALT с QQQ

С начала года, ALT показывает доходность -13.57%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции ALT уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -40.78% против 18.99% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altimmune, Inc. (ALT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALT на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALT и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ALT и QQQ составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

ALT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

Максимальная просадка ALT за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALT и QQQ.

Altimmune, Inc. (ALT) имеет более высокую волатильность в 26.70% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что ALT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.