PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALSRX с VSGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALSRX с VSGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX).

ALSRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. VSGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ALSRX и VSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALSRX и VSGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALSRX
Alger SmallCap Growth Institutional Fund		-9.98%4.83%8.76%14.83%-38.17%-4.44%64.90%29.87%-4.03%24.83%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.27%8.44%14.95%23.07%-28.39%5.70%35.29%32.77%-5.70%21.94%

Доходность по периодам

С начала года, ALSRX показывает доходность -9.98%, что значительно ниже, чем у VSGIX с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции ALSRX уступали акциям VSGIX по среднегодовой доходности: 7.67% против 10.46% соответственно.

ALSRX

1 день
5.62%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-9.98%
6 месяцев
-6.55%
1 год
16.11%
3 года*
3.60%
5 лет*
-7.60%
10 лет*
7.67%

VSGIX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.40%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.50%
1 год
20.19%
3 года*
12.44%
5 лет*
2.17%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger SmallCap Growth Institutional Fund

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с ALSRX:
ALSRX с RDTEALSRX с ACAAXALSRX с ALVOXALSRX с SPECXALSRX с SSCPXALSRX с ALBAXALSRX с ACAZX
Часто сравнивают с VSGIX:
VSGIX с VFIAXVSGIX с BOSOXVSGIX с FDGRXVSGIX с VSMVXVSGIX с VBVSGIX с IWMVSGIX с SPY

Сравнение комиссий ALSRX и VSGIX

ALSRX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VSGIX в 0.06%.

ALSRX
Alger SmallCap Growth Institutional Fund
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

ALSRX vs. VSGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALSRX
Ранг доходности на риск ALSRX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALSRX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSRX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSRX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSRX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSRX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VSGIX
Ранг доходности на риск VSGIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALSRX c VSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALSRXVSGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.85

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.34

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.39

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

5.56

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALSRX vs. VSGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALSRX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа VSGIX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALSRX и VSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALSRXVSGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.85

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.09

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.46

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.38

-0.15

Корреляция

Корреляция между ALSRX и VSGIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALSRX и VSGIX

Дивидендная доходность ALSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности VSGIX в 0.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALSRX
Alger SmallCap Growth Institutional Fund		3.11%2.80%1.99%0.00%0.00%23.64%5.23%20.07%11.31%0.00%0.00%0.00%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.53%0.55%0.55%0.68%0.56%0.37%0.45%0.58%0.80%0.82%1.09%0.98%

Просадки

Сравнение просадок ALSRX и VSGIX

Максимальная просадка ALSRX за все время составила -73.40%, что больше максимальной просадки VSGIX в -58.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSRX и VSGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALSRXVSGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.40%

-58.66%

-14.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.23%

-14.50%

-6.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.46%

-38.36%

-15.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.04%

-38.70%

-16.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.86%

-7.52%

-33.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.66%

-11.40%

-17.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

3.62%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ALSRX и VSGIX

Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) с волатильностью 8.87%. Это указывает на то, что ALSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALSRXVSGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

8.87%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.65%

15.71%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.59%

24.53%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.56%

23.56%

+6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.66%

22.92%

+3.74%