Сравнение ALSRX с FECGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX).
ALSRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. FECGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ALSRX и FECGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALSRX и FECGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSRX Alger SmallCap Growth Institutional Fund | -9.98% | 4.83% | 8.76% | 14.83% | -38.17% | -4.44% | 64.90% | -1.43% |
FECGX Fidelity Small Cap Growth Index Fund | -2.76% | 13.04% | 15.26% | 18.90% | -26.17% | 2.83% | 34.41% | 7.11% |
Доходность по периодам
С начала года, ALSRX показывает доходность -9.98%, что значительно ниже, чем у FECGX с доходностью -2.76%.
ALSRX
- 1 день
- 5.62%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- -9.98%
- 6 месяцев
- -6.55%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- -7.60%
- 10 лет*
- 7.67%
FECGX
- 1 день
- 4.30%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 23.61%
- 3 года*
- 12.36%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALSRX и FECGX
ALSRX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии FECGX в 0.05%.
Доходность на риск
ALSRX vs. FECGX — Ранг доходности на риск
ALSRX
FECGX
Сравнение ALSRX c FECGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALSRX | FECGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.94 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.46 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.53 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 5.20 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALSRX | FECGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.94 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.06 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.28 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между ALSRX и FECGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALSRX и FECGX
Дивидендная доходность ALSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности FECGX в 0.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSRX Alger SmallCap Growth Institutional Fund | 3.11% | 2.80% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 23.64% | 5.23% | 20.07% | 11.31% |
FECGX Fidelity Small Cap Growth Index Fund | 0.56% | 0.54% | 1.25% | 0.81% | 0.80% | 3.43% | 1.00% | 0.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ALSRX и FECGX
Максимальная просадка ALSRX за все время составила -73.40%, что больше максимальной просадки FECGX в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSRX и FECGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALSRX | FECGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.40% | -41.85% | -31.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.23% | -14.81% | -6.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.46% | -40.34% | -13.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.86% | -11.15% | -29.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.66% | -16.11% | -12.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.85% | 4.36% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALSRX и FECGX
Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что ALSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FECGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALSRX | FECGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 8.83% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.65% | 16.56% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.59% | 25.37% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.56% | 24.52% | +5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.66% | 27.32% | -0.66% |