Сравнение ALSRX с DMCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX).
ALSRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ALSRX и DMCRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALSRX и DMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSRX Alger SmallCap Growth Institutional Fund | -9.98% | 4.83% | 8.76% | 14.83% | -38.17% | -4.44% | 64.90% | 29.87% | -4.03% | 24.83% |
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund | 2.25% | 31.17% | 30.58% | 11.47% | -33.54% | 22.23% | 86.43% | 34.03% | 2.52% | 24.35% |
Доходность по периодам
С начала года, ALSRX показывает доходность -9.98%, что значительно ниже, чем у DMCRX с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции ALSRX уступали акциям DMCRX по среднегодовой доходности: 7.67% против 20.60% соответственно.
ALSRX
- 1 день
- 5.62%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- -9.98%
- 6 месяцев
- -6.55%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- -7.60%
- 10 лет*
- 7.67%
DMCRX
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- 65.25%
- 3 года*
- 24.24%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 20.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALSRX и DMCRX
ALSRX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии DMCRX в 1.38%.
Доходность на риск
ALSRX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск
ALSRX
DMCRX
Сравнение ALSRX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALSRX | DMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 2.06 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 2.60 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.34 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 3.73 | -3.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 12.46 | -9.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALSRX | DMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 2.06 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.16 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.61 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.54 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между ALSRX и DMCRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALSRX и DMCRX
Дивидендная доходность ALSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности DMCRX в 13.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSRX Alger SmallCap Growth Institutional Fund | 3.11% | 2.80% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 23.64% | 5.23% | 20.07% | 11.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund | 13.42% | 13.72% | 3.86% | 0.87% | 8.20% | 48.23% | 19.79% | 14.70% | 33.22% | 8.91% | 0.00% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок ALSRX и DMCRX
Максимальная просадка ALSRX за все время составила -73.40%, что больше максимальной просадки DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSRX и DMCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALSRX | DMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.40% | -59.16% | -14.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.23% | -15.46% | -5.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.46% | -59.16% | +5.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.04% | -59.16% | +4.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.86% | -10.79% | -30.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.66% | -20.35% | -8.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.85% | 4.62% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALSRX и DMCRX
Текущая волатильность для Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) составляет 10.20%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что ALSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALSRX | DMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 12.40% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.65% | 23.15% | -4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.59% | 31.42% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.56% | 39.55% | -9.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.66% | 33.88% | -7.22% |