PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALSMY с REMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALSMY с REMX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ALSMY (Alstom PK) is a stock, while REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) is Materials fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Over the past 10 years, ALSMY returned 0.50%/yr vs 8.72%/yr for REMX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALSMY и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alstom PK (ALSMY) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALSMY показывает доходность -34.71%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 19.85%. За последние 10 лет акции ALSMY уступали акциям REMX по среднегодовой доходности: 0.50% против 8.72% соответственно.

ALSMY

1 день
-1.55%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-34.71%
6 месяцев
-28.03%
1 год
-10.71%
3 года*
-10.71%
5 лет*
-17.94%
10 лет*
0.50%

REMX

1 день
-8.67%
1 месяц
-18.75%
С начала года
19.85%
6 месяцев
25.03%
1 год
130.53%
3 года*
2.89%
5 лет*
2.35%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALSMY и REMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALSMY
Alstom PK		-34.71%34.10%77.98%-45.29%-31.06%-38.24%32.55%34.38%-0.45%53.65%
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		19.85%92.95%-35.02%-19.18%-31.13%79.81%64.82%0.74%-49.63%82.60%

Correlation

The correlation between ALSMY and REMX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2010 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alstom PK

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF

Часто сравнивают с ALSMY:
ALSMY с ^GSPCALSMY с ANGPYALSMY с AIQALSMY с BKRALSMY с AMBAALSMY с AURALSMY с AVGO
Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с USARREMX с COPXREMX с RAREREMX с GNRREMX с WTRE

Доходность на риск

ALSMY vs. REMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALSMY
Ранг доходности на риск ALSMY: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALSMY: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSMY: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSMY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSMY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSMY: 3232
Ранг коэф-та Мартина
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALSMY c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alstom PK (ALSMY) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALSMYREMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
2.69

-2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
3.01

-3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.38

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

5.62

-5.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

15.91

-16.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALSMY vs. REMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALSMY на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа REMX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALSMY и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALSMYREMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

2.69

-2.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.06

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.24

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

-0.10

-0.05

Просадки

Сравнение просадок ALSMY и REMX

Максимальная просадка ALSMY за все время составила -80.51%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSMY и REMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALSMYREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.51%

-90.20%

+9.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.62%

-23.35%

-23.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.55%

-62.11%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.04%

-73.34%

-5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.51%

-73.34%

-7.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.33%

-59.43%

-5.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.19%

-66.86%

+19.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.00%

8.24%

+10.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ALSMY и REMX

Текущая волатильность для Alstom PK (ALSMY) составляет 7.79%, в то время как у VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 14.45%. Это указывает на то, что ALSMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALSMYREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

14.45%

-6.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.49%

36.02%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.04%

48.89%

-6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.74%

40.40%

+7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.13%

37.02%

+3.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALSMY и REMX

ALSMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALSMY
Alstom PK		0.00%0.00%4.37%2.13%1.05%0.85%8.56%13.32%1.01%1.42%0.00%0.00%
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		1.47%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%

Часто задаваемые вопросы

ALSMY and REMX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REMX has higher volatility (14.45%) compared to ALSMY (7.79%). In terms of maximum drawdown, ALSMY dropped -80.51% vs REMX's -90.20%.

REMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALSMY и REMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор