PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ALSMX с ORDNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALSMX с ORDNX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ALSMX (Archer Multi Cap Fund) and ORDNX (North Square Preferred and Income Securities Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, ALSMX returned 11.98%/yr vs 6.38%/yr for ORDNX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALSMX charges 0.96%/yr vs 1.27%/yr for ORDNX.

Доходность

Сравнение доходности ALSMX и ORDNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Multi Cap Fund (ALSMX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALSMX показывает доходность 21.33%, что значительно выше, чем у ORDNX с доходностью 1.88%.

ALSMX

1 день
-0.54%
1 месяц
-2.92%
6 месяцев
15.13%
С начала года
21.33%
1 год
32.23%
3 года*
21.51%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—

ORDNX

1 день
0.09%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
1.35%
С начала года
1.88%
1 год
5.26%
3 года*
11.02%
5 лет*
6.38%
10 лет*
11.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALSMX и ORDNX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ALSMX
Archer Multi Cap Fund		21.33%11.47%21.78%25.14%-20.12%16.58%16.01%0.00%
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		1.88%7.30%14.81%15.24%-14.22%27.51%12.29%0.26%

Correlation

The correlation between ALSMX and ORDNX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2019 г.

0.55

The correlation between ALSMX and ORDNX shifts across timeframes, from 0.34 (3 years) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Multi Cap Fund

North Square Preferred and Income Securities Fund

Часто сравнивают с ALSMX:
ALSMX с ARDGXALSMX с AFOCXALSMX с ARCHXALSMX с PRBLXALSMX с ARSKXALSMX с WFIVXALSMX с ARINX
Часто сравнивают с ORDNX:
ORDNX с PYHRXORDNX с FIUIXORDNX с KCEORDNX с BNDORDNX с VTIPORDNX с FXAIXORDNX с PFF

Доходность на риск

ALSMX vs. ORDNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALSMX
Ранг доходности на риск ALSMX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALSMX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSMX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSMX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ORDNX
Ранг доходности на риск ORDNX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORDNX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORDNX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORDNX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORDNX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORDNX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALSMX c ORDNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Multi Cap Fund (ALSMX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALSMXORDNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.28

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.31

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.48

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

1.95

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.05

8.04

+6.01

ALSMX vs. ORDNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALSMX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ORDNX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALSMX и ORDNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALSMX и ORDNX

Максимальная просадка ALSMX за все время составила -97.87%, что больше максимальной просадки ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSMX и ORDNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALSMXORDNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.87%

-34.40%

-63.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-2.66%

-6.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.87%

-5.70%

-92.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.87%

-18.77%

-79.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.54%

-0.14%

-96.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.19%

-3.78%

-25.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

0.64%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ALSMX и ORDNX

Archer Multi Cap Fund (ALSMX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что ALSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALSMXORDNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

0.47%

+5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.77%

2.00%

+12.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

2.27%

+15.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,292.58%

6.53%

+1,286.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,130.47%

14.07%

+1,116.40%

Сравнение комиссий ALSMX и ORDNX

ALSMX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии ORDNX в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALSMX и ORDNX

Дивидендная доходность ALSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что меньше доходности ORDNX в 6.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALSMX
Archer Multi Cap Fund		5.90%7.16%3.62%0.46%7.12%1.62%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		6.60%6.99%5.50%5.72%15.30%8.48%2.77%1.85%3.13%1.22%2.65%2.98%

Часто задаваемые вопросы

ALSMX and ORDNX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALSMX has higher volatility (5.51%) compared to ORDNX (0.47%). In terms of maximum drawdown, ALSMX dropped -97.87% vs ORDNX's -34.40%.

ORDNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALSMX и ORDNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор