PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALSMX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALSMX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Multi Cap Fund (ALSMX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

ALSMX управляется Archer. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности ALSMX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Multi Cap Fund (ALSMX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALSMX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ALSMX
Archer Multi Cap Fund		5.65%11.47%21.78%25.14%-20.12%16.58%16.01%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%

Доходность по периодам

С начала года, ALSMX показывает доходность 5.65%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%.

ALSMX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.81%
С начала года
5.65%
6 месяцев
5.96%
1 год
26.53%
3 года*
19.91%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Multi Cap Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с ALSMX:
ALSMX с ARDGXALSMX с AFNIXALSMX с ARCHXALSMX с ARSKXALSMX с ARINXALSMX с WFIVXALSMX с AFOCX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий ALSMX и MUHLX

ALSMX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
ALSMX
Archer Multi Cap Fund

Доходность на риск

ALSMX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALSMX
Ранг доходности на риск ALSMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALSMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALSMX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Multi Cap Fund (ALSMX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALSMXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.97

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

2.37

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.33

8.57

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALSMX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALSMX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUHLX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALSMX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALSMXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.42

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.82

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.51

-0.51

Корреляция

Корреляция между ALSMX и MUHLX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALSMX и MUHLX

Дивидендная доходность ALSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALSMX
Archer Multi Cap Fund		6.78%7.16%3.62%0.46%7.12%1.62%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок ALSMX и MUHLX

Максимальная просадка ALSMX за все время составила -97.87%, что больше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSMX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALSMXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.87%

-62.05%

-35.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-10.23%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.87%

-18.63%

-79.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.99%

-5.65%

-91.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.29%

-10.81%

-15.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.83%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ALSMX и MUHLX

Archer Multi Cap Fund (ALSMX) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Muhlenkamp Fund (MUHLX) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что ALSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALSMXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

6.01%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

12.06%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

16.85%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,942.09%

14.77%

+1,927.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,738.48%

17.04%

+1,721.44%