Сравнение ALSMX с MEQFX
ALSMX (Archer Multi Cap Fund) and MEQFX (AMG River Road Large Cap Value Select Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, ALSMX returned 11.98%/yr vs 9.61%/yr for MEQFX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALSMX charges 0.96%/yr vs 0.64%/yr for MEQFX.
Доходность
Сравнение доходности ALSMX и MEQFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALSMX показывает доходность 21.33%, что значительно выше, чем у MEQFX с доходностью -1.63%.
ALSMX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -2.92%
- 6 месяцев
- 15.13%
- С начала года
- 21.33%
- 1 год
- 32.23%
- 3 года*
- 21.51%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- —
MEQFX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- -4.59%
- С начала года
- -1.63%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 10.59%
Сравнение доходности по годам ALSMX и MEQFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSMX Archer Multi Cap Fund | 21.33% | 11.47% | 21.78% | 25.14% | -20.12% | 16.58% | 16.01% | 0.00% |
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | -1.63% | -2.58% | 24.99% | 19.53% | -9.50% | 43.58% | -4.00% | -0.13% |
Correlation
The correlation between ALSMX and MEQFX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2019 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between ALSMX and MEQFX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALSMX vs. MEQFX — Ранг доходности на риск
ALSMX
MEQFX
Сравнение ALSMX c MEQFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Multi Cap Fund (ALSMX) и AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALSMX | MEQFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.93 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | -0.44 | +3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.05 | -0.75 | +14.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALSMX и MEQFX
Максимальная просадка ALSMX за все время составила -97.87%, что больше максимальной просадки MEQFX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSMX и MEQFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALSMX | MEQFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.87% | -55.38% | -42.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -17.43% | +8.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.87% | -17.43% | -80.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.87% | -19.48% | -78.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.54% | -13.21% | -83.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.19% | -12.19% | -17.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 10.04% | -7.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALSMX и MEQFX
Archer Multi Cap Fund (ALSMX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что ALSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEQFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALSMX | MEQFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 4.25% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.77% | 9.57% | +5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.43% | 17.15% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,292.58% | 17.55% | +1,275.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,130.47% | 19.59% | +1,110.88% |
Сравнение комиссий ALSMX и MEQFX
ALSMX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии MEQFX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALSMX и MEQFX
Дивидендная доходность ALSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, тогда как MEQFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSMX Archer Multi Cap Fund | 5.90% | 7.16% | 3.62% | 0.46% | 7.12% | 1.62% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | 0.00% | 0.00% | 4.48% | 0.98% | 2.13% | 27.90% | 0.00% | 9.17% | 3.40% | 30.28% | 5.96% | 11.63% |
Часто задаваемые вопросы
ALSMX and MEQFX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALSMX has higher volatility (5.51%) compared to MEQFX (4.25%). In terms of maximum drawdown, ALSMX dropped -97.87% vs MEQFX's -55.38%.
ALSMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALSMX и MEQFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор