PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALRM с NSSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALRM с NSSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALRM (Alarm.com Holdings, Inc.) and NSSC (Napco Security Technologies, Inc.) are both stocks. ALRM operates in Software - Application (Technology), while NSSC operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, ALRM returned 7.65%/yr vs 27.52%/yr for NSSC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALRM и NSSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и Napco Security Technologies, Inc. (NSSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALRM показывает доходность -11.82%, что значительно выше, чем у NSSC с доходностью -13.39%. За последние 10 лет акции ALRM уступали акциям NSSC по среднегодовой доходности: 7.65% против 27.52% соответственно.

ALRM

1 день
-2.15%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-11.82%
6 месяцев
-13.66%
1 год
-23.51%
3 года*
-3.82%
5 лет*
-10.84%
10 лет*
7.65%

NSSC

1 день
-0.58%
1 месяц
-9.14%
С начала года
-13.39%
6 месяцев
-11.66%
1 год
27.66%
3 года*
0.80%
5 лет*
17.55%
10 лет*
27.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALRM и NSSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALRM
Alarm.com Holdings, Inc.		-11.82%-16.09%-5.91%30.60%-41.66%-18.02%140.75%-17.16%37.40%35.64%
NSSC
Napco Security Technologies, Inc.		-13.39%19.22%4.97%25.59%9.96%90.62%-10.79%86.60%80.00%2.94%

Correlation

The correlation between ALRM and NSSC is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2015 г.

0.31

The correlation between ALRM and NSSC shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALRM:

$2.53B

NSSC:

$1.28B

EPS

ALRM:

$2.22

NSSC:

$1.03

Коэффициент P/E

ALRM:

20.31

NSSC:

35.08

Коэффициент PEG

ALRM:

0.73

NSSC:

1.26

Коэффициент P/S

ALRM:

2.51

NSSC:

6.56

Коэффициент P/B

ALRM:

2.95

NSSC:

7.23

Общая выручка (12 мес.)

ALRM:

$1.04B

NSSC:

$197.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALRM:

$729.34M

NSSC:

$112.37M

EBITDA (12 мес.)

ALRM:

$212.83M

NSSC:

$42.52M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alarm.com Holdings, Inc.

Napco Security Technologies, Inc.

Часто сравнивают с ALRM:
ALRM с RNGALRM с SPYALRM с IBITALRM с TERALRM с MSTRALRM с FXAIXALRM с AMZN
Часто сравнивают с NSSC:
NSSC с FIXNSSC с CTASNSSC с SCHGNSSC с TQQQNSSC с SCHDNSSC с FTAINSSC с SPY

Доходность на риск

ALRM vs. NSSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALRM
Ранг доходности на риск ALRM: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALRM: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALRM: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALRM: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALRM: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALRM: 88
Ранг коэф-та Мартина
NSSC
Ранг доходности на риск NSSC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSSC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSSC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSSC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSSC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSSC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALRM c NSSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и Napco Security Technologies, Inc. (NSSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALRMNSSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
0.66

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.00
1.16

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.16

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

1.11

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

3.21

-4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALRM vs. NSSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALRM на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа NSSC равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALRM и NSSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALRMNSSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

0.66

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.35

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.56

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.20

+0.04

Просадки

Сравнение просадок ALRM и NSSC

Максимальная просадка ALRM за все время составила -60.88%, что меньше максимальной просадки NSSC в -93.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRM и NSSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALRMNSSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.88%

-93.20%

+32.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.38%

-25.06%

-4.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.34%

-65.43%

+21.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.33%

-65.43%

+12.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.88%

-65.43%

+4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.22%

-36.27%

-21.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.20%

-38.20%

+10.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.80%

8.63%

+8.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ALRM и NSSC

Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) имеют волатильность 11.73% и 12.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALRMNSSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.73%

12.22%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.62%

32.73%

-10.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.28%

42.09%

-11.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.18%

51.08%

-16.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.77%

49.56%

-11.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALRM и NSSC

ALRM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.

ПозицияTTM202520242023
ALRM
Alarm.com Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
NSSC
Napco Security Technologies, Inc.		1.58%1.31%1.27%0.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALRM и NSSC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarm.com Holdings, Inc. и Napco Security Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
265.19M
49.17M
(ALRM) Общая выручка
(NSSC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALRM и NSSC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alarm.com Holdings, Inc. и Napco Security Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
89.5%
60.0%
Активы портфеля
ALRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarm.com Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 237.30M при выручке в 265.19M, что соответствует валовой рентабельности в 89.5%.

NSSC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 29.49M при выручке в 49.17M, что соответствует валовой рентабельности в 60.0%.

ALRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarm.com Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.64M при выручке в 265.19M, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

NSSC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.19M при выручке в 49.17M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.

ALRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarm.com Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.58M при выручке в 265.19M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

NSSC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -408.00K при выручке в 49.17M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.

Часто задаваемые вопросы

ALRM and NSSC have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NSSC has higher volatility (12.22%) compared to ALRM (11.73%). In terms of maximum drawdown, ALRM dropped -60.88% vs NSSC's -93.20%.

NSSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALRM и NSSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор