PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALRG с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALRG с MTUM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALRG (Allspring LT Large Core ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - ALRG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Allspring, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. ALRG is actively managed, while MTUM is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ALRG charges 0.28%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности ALRG и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring LT Large Core ETF (ALRG) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALRG показывает доходность 9.39%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 31.75%.

ALRG

1 день
-0.66%
1 месяц
3.23%
С начала года
9.39%
6 месяцев
9.23%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MTUM

1 день
1.06%
1 месяц
15.90%
С начала года
31.75%
6 месяцев
32.38%
1 год
41.76%
3 года*
34.75%
5 лет*
15.21%
10 лет*
17.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALRG и MTUM

2026 (YTD)2025
ALRG
Allspring LT Large Core ETF		9.39%11.95%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		31.75%6.41%

Correlation

The correlation between ALRG and MTUM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г.

0.81

Сравнение распределения секторов ALRG и MTUM

Секторы
ALRG
MTUM

Технологии

39.8%
44.4%

Финансовые услуги

14.2%
10.4%

Коммуникационные услуги

11.2%
7.4%

Промышленность

10.4%
15.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
3.6%

Здравоохранение

5.6%
6.9%

Энергетика

5.3%
3.5%

Потребительский защитный сектор

2.5%
3.3%

Сырьевые материалы

0.8%
1.7%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

ALRG
39.8%
MTUM
44.4%

Финансовые услуги

ALRG
14.2%
MTUM
10.4%

Коммуникационные услуги

ALRG
11.2%
MTUM
7.4%

Промышленность

ALRG
10.4%
MTUM
15.6%

Потребительский циклический сектор

ALRG
10.1%
MTUM
3.6%

Здравоохранение

ALRG
5.6%
MTUM
6.9%

Энергетика

ALRG
5.3%
MTUM
3.5%

Потребительский защитный сектор

ALRG
2.5%
MTUM
3.3%

Сырьевые материалы

ALRG
0.8%
MTUM
1.7%

Недвижимость

ALRG

-

MTUM
1.8%

Коммунальные услуги

ALRG

-

MTUM
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring LT Large Core ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с ALRG:
ALRG с AFOSALRG с ASLVALRG с AUSMALRG с ASCEALRG с APLUALRG с AGRWALRG с BUFX
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VOOMTUM с VFMOMTUM с QMOM

Доходность на риск

ALRG vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALRG
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALRG c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring LT Large Core ETF (ALRG) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ALRG vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALRGMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.20

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

0.85

+1.16

Просадки

Сравнение просадок ALRG и MTUM

Максимальная просадка ALRG за все время составила -9.27%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRG и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALRGMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.27%

-34.08%

+24.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.54%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

0.00%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

-6.21%

+4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.89%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ALRG и MTUM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALRGMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.68%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.46%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

19.04%

-6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

20.60%

-8.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.52%

21.03%

-8.51%

Сравнение комиссий ALRG и MTUM

ALRG берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALRG и MTUM

Дивидендная доходность ALRG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALRG
Allspring LT Large Core ETF		0.43%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

ALRG and MTUM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for ALRG.

MTUM has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.43% for ALRG.

ALRG is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. They also come from different issuers: Allspring and iShares. Their fees differ too: 0.28% for ALRG and 0.15% for MTUM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALRG и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор