Сравнение ALRG с AGRW
ALRG (Allspring LT Large Core ETF) and AGRW (Allspring LT Large Growth ETF) are both exchange-traded funds - ALRG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Allspring, while AGRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Allspring. Both are actively managed. Over the past year, ALRG returned 22.50% vs 12.03% for AGRW. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ALRG charges 0.28%/yr vs 0.35%/yr for AGRW.
Доходность
Сравнение доходности ALRG и AGRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALRG показывает доходность 10.29%, что значительно выше, чем у AGRW с доходностью 5.95%.
ALRG
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- 8.73%
- С начала года
- 10.29%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGRW
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 6.75%
- С начала года
- 5.95%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALRG и AGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ALRG Allspring LT Large Core ETF | 10.29% | 11.78% |
AGRW Allspring LT Large Growth ETF | 5.95% | 6.74% |
Correlation
The correlation between ALRG and AGRW is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between ALRG and AGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALRG vs. AGRW — Ранг доходности на риск
ALRG
AGRW
Сравнение ALRG c AGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring LT Large Core ETF (ALRG) и Allspring LT Large Growth ETF (AGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALRG | AGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.13 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 0.73 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | 2.27 | +7.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALRG и AGRW
Максимальная просадка ALRG за все время составила -9.27%, что меньше максимальной просадки AGRW в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRG и AGRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALRG | AGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.27% | -16.46% | +7.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.27% | -16.46% | +7.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -4.89% | +4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -3.49% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 5.31% | -3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALRG и AGRW
Текущая волатильность для Allspring LT Large Core ETF (ALRG) составляет 3.27%, в то время как у Allspring LT Large Growth ETF (AGRW) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что ALRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALRG | AGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 5.02% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 13.64% | -3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.78% | 16.78% | -4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 21.80% | -9.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.65% | 21.80% | -9.15% |
Сравнение комиссий ALRG и AGRW
ALRG берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии AGRW в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALRG и AGRW
Дивидендная доходность ALRG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности AGRW в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AGRW Allspring LT Large Growth ETF | 0.12% | 0.13% |
ALRG Allspring LT Large Core ETF | 0.43% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
ALRG and AGRW have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGRW has higher volatility (5.02%) compared to ALRG (3.27%). In terms of maximum drawdown, ALRG dropped -9.27% vs AGRW's -16.46%.
On 1-year performance, ALRG leads with 22.50% vs 12.03% for AGRW. On fees, ALRG is cheaper at 0.28% per year. On volatility, ALRG has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ALRG has performed better with a 22.50% return vs 12.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ALRG is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.35% for AGRW.
ALRG has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.12% for AGRW.
ALRG is categorized as Large Cap Blend Equities, while AGRW is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.28% for ALRG and 0.35% for AGRW.
ALRG currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALRG и AGRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор