PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ALRG с ASCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALRG с ASCE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ALRG (Allspring LT Large Core ETF) and ASCE (Allspring SMID Core ETF) are both exchange-traded funds - ALRG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Allspring, while ASCE is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Allspring. Both are actively managed. Over the past year, ALRG returned 22.50% vs 38.53% for ASCE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALRG charges 0.28%/yr vs 0.38%/yr for ASCE.

Доходность

Сравнение доходности ALRG и ASCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring LT Large Core ETF (ALRG) и Allspring SMID Core ETF (ASCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALRG показывает доходность 10.29%, что значительно ниже, чем у ASCE с доходностью 26.69%.

ALRG

1 день
-0.42%
1 месяц
1.77%
6 месяцев
8.73%
С начала года
10.29%
1 год
22.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ASCE

1 день
-0.03%
1 месяц
-2.74%
6 месяцев
19.06%
С начала года
26.69%
1 год
38.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALRG и ASCE

2026 (YTD)2025
ALRG
Allspring LT Large Core ETF		10.29%11.78%
ASCE
Allspring SMID Core ETF		26.69%8.46%

Correlation

The correlation between ALRG and ASCE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г.

0.72

The correlation between ALRG and ASCE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring LT Large Core ETF

Allspring SMID Core ETF

Часто сравнивают с ALRG:
ALRG с ASLVALRG с AFOSALRG с AUSMALRG с AGRWALRG с APLUALRG с AFIXALRG с BUFX
Часто сравнивают с ASCE:
ASCE с MSSMASCE с ASLVASCE с BBSCASCE с PSCASCE с SFLOASCE с AGRWASCE с ALIL

Доходность на риск

ALRG vs. ASCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALRG
Ранг доходности на риск ALRG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALRG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALRG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALRG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALRG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALRG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ASCE
Ранг доходности на риск ASCE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASCE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASCE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASCE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASCE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASCE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALRG c ASCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring LT Large Core ETF (ALRG) и Allspring SMID Core ETF (ASCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALRGASCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.96

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.83

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

4.20

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.04

13.04

-3.00

ALRG vs. ASCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALRG на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASCE равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALRG и ASCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALRG и ASCE

Максимальная просадка ALRG за все время составила -9.27%, примерно равная максимальной просадке ASCE в -9.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRG и ASCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALRGASCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.27%

-9.22%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.27%

-9.22%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-3.49%

+3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-2.04%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.96%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ALRG и ASCE

Текущая волатильность для Allspring LT Large Core ETF (ALRG) составляет 3.27%, в то время как у Allspring SMID Core ETF (ASCE) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что ALRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALRGASCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

6.22%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

14.96%

-4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

19.70%

-6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

19.60%

-6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

19.60%

-6.95%

Сравнение комиссий ALRG и ASCE

ALRG берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ASCE в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALRG и ASCE

Дивидендная доходность ALRG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности ASCE в 0.17%

ПозицияTTM2025
ALRG
Allspring LT Large Core ETF		0.43%0.47%
ASCE
Allspring SMID Core ETF		0.17%0.22%

Часто задаваемые вопросы

ALRG and ASCE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASCE has higher volatility (6.22%) compared to ALRG (3.27%). In terms of maximum drawdown, ALRG dropped -9.27% vs ASCE's -9.22%.

On 1-year performance, ASCE leads with 38.53% vs 22.50% for ALRG. On fees, ALRG is cheaper at 0.28% per year. On volatility, ALRG has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ASCE has performed better with a 38.53% return vs 22.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ALRG is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.38% for ASCE.

ALRG has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.17% for ASCE.

ALRG is categorized as Large Cap Blend Equities, while ASCE is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.28% for ALRG and 0.38% for ASCE.

ASCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALRG и ASCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор