Сравнение ALRG с AFIX
ALRG (Allspring LT Large Core ETF) and AFIX (Allspring Broad Market Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - ALRG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Allspring, while AFIX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Allspring. Both are actively managed. Over the past year, ALRG returned 22.50% vs 4.58% for AFIX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. ALRG charges 0.28%/yr vs 0.20%/yr for AFIX.
Доходность
Сравнение доходности ALRG и AFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALRG показывает доходность 10.29%, что значительно выше, чем у AFIX с доходностью 0.33%.
ALRG
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- 8.73%
- С начала года
- 10.29%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- -0.06%
- С начала года
- 0.33%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALRG и AFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ALRG Allspring LT Large Core ETF | 10.29% | 11.78% |
AFIX Allspring Broad Market Core Bond ETF | 0.33% | 4.07% |
Correlation
The correlation between ALRG and AFIX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALRG vs. AFIX — Ранг доходности на риск
ALRG
AFIX
Сравнение ALRG c AFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring LT Large Core ETF (ALRG) и Allspring Broad Market Core Bond ETF (AFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALRG | AFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.49 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | 4.05 | +5.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALRG и AFIX
Максимальная просадка ALRG за все время составила -9.27%, что больше максимальной просадки AFIX в -3.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRG и AFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALRG | AFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.27% | -3.33% | -5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.27% | -3.10% | -6.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -1.86% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -1.01% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 1.13% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALRG и AFIX
Allspring LT Large Core ETF (ALRG) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Allspring Broad Market Core Bond ETF (AFIX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что ALRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALRG | AFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 1.29% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 3.10% | +6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.78% | 3.94% | +8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 4.53% | +8.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.65% | 4.53% | +8.12% |
Сравнение комиссий ALRG и AFIX
ALRG берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии AFIX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALRG и AFIX
Дивидендная доходность ALRG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности AFIX в 5.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AFIX Allspring Broad Market Core Bond ETF | 5.05% | 4.94% | 0.38% |
ALRG Allspring LT Large Core ETF | 0.43% | 0.47% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ALRG and AFIX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALRG has higher volatility (3.27%) compared to AFIX (1.29%). In terms of maximum drawdown, ALRG dropped -9.27% vs AFIX's -3.33%.
On 1-year performance, ALRG leads with 22.50% vs 4.58% for AFIX. On fees, AFIX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AFIX has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ALRG has performed better with a 22.50% return vs 4.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AFIX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.28% for ALRG.
AFIX has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 0.43% for ALRG.
ALRG is categorized as Large Cap Blend Equities, while AFIX is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.28% for ALRG and 0.20% for AFIX.
ALRG currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALRG и AFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор