PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALOIX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALOIX с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

ALOIX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ALOIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALOIX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		3.88%36.22%2.65%19.43%-26.96%6.02%15.92%24.57%-22.78%37.59%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ALOIX показывает доходность 3.88%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции ALOIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.23% против 13.98% соответственно.

ALOIX

1 день
0.17%
1 месяц
-9.91%
С начала года
3.88%
6 месяцев
9.68%
1 год
36.10%
3 года*
17.60%
5 лет*
5.32%
10 лет*
7.23%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus International Small-Cap Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ALOIX:
ALOIX с VOOGALOIX с VUGALOIX с IEGAXALOIX с AZBIXALOIX с YASLXALOIX с ARHBXALOIX с CSGIX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий ALOIX и SPY

ALOIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

ALOIX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALOIX
Ранг доходности на риск ALOIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALOIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALOIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALOIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALOIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALOIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALOIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALOIXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

0.93

+1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

1.45

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.22

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.05

1.53

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.51

7.30

+5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALOIX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALOIX на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALOIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALOIXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

0.93

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.69

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.78

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.56

-0.27

Корреляция

Корреляция между ALOIX и SPY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALOIX и SPY

Дивидендная доходность ALOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		4.37%4.54%3.50%4.93%1.25%19.08%1.38%1.62%18.17%1.52%1.04%0.54%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ALOIX и SPY

Максимальная просадка ALOIX за все время составила -79.29%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALOIX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ALOIXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.29%

-55.19%

-24.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-12.05%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.41%

-24.50%

-14.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-33.72%

-9.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-6.24%

-3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.07%

-9.09%

-25.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.52%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ALOIX и SPY

Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.57% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALOIXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

5.31%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

9.47%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

19.05%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

17.06%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

17.92%

-1.32%