Сравнение ALMU с SOFI
ALMU (Aeluma, Inc) and SOFI (SoFi Technologies, Inc.) are both stocks. ALMU operates in Semiconductors (Technology), while SOFI operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 3 years, ALMU returned 85.05%/yr vs 28.82%/yr for SOFI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALMU и SOFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALMU показывает доходность 6.29%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -28.88%.
ALMU
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -19.10%
- 6 месяцев
- -18.38%
- С начала года
- 6.29%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 85.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOFI
- 1 день
- 5.02%
- 1 месяц
- 13.05%
- 6 месяцев
- -32.83%
- С начала года
- -28.88%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 28.82%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALMU и SOFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ALMU Aeluma, Inc | 6.29% | 124.44% | 163.79% | 38.10% | 5.00% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -28.88% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -21.20% |
Correlation
The correlation between ALMU and SOFI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2022 г. | 0.14 |
The correlation between ALMU and SOFI shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALMU:
$258.61M
SOFI:
$23.88B
ALMU:
-$0.35
SOFI:
$0.43
ALMU:
60.15
SOFI:
5.26
ALMU:
7.90
SOFI:
2.37
ALMU:
$5.20M
SOFI:
$4.73B
ALMU:
$2.17M
SOFI:
$3.39B
ALMU:
-$6.01M
SOFI:
$1.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALMU vs. SOFI — Ранг доходности на риск
ALMU
SOFI
Сравнение ALMU c SOFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aeluma, Inc (ALMU) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALMU | SOFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.02 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | -0.15 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | -0.25 | +0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALMU и SOFI
Максимальная просадка ALMU за все время составила -55.37%, что меньше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMU и SOFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALMU | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.37% | -83.32% | +27.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.37% | -52.96% | -2.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.37% | -52.96% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.05% | -42.19% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.67% | -51.12% | +27.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.25% | 31.13% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALMU и SOFI
Aeluma, Inc (ALMU) имеет более высокую волатильность в 25.12% по сравнению с SoFi Technologies, Inc. (SOFI) с волатильностью 13.02%. Это указывает на то, что ALMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALMU | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.12% | 13.02% | +12.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.37% | 37.33% | +57.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.76% | 55.58% | +69.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.13% | 66.44% | +56.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.13% | 71.64% | +51.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALMU и SOFI
Ни ALMU, ни SOFI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALMU и SOFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aeluma, Inc и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALMU and SOFI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALMU has higher volatility (25.12%) compared to SOFI (13.02%). In terms of maximum drawdown, ALMU dropped -55.37% vs SOFI's -83.32%.
ALMU currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALMU и SOFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор