Сравнение ALMU с BTC-USD
ALMU (Aeluma, Inc) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, ALMU returned 113.21%/yr vs 36.87%/yr for BTC-USD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALMU и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALMU показывает доходность 46.77%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -25.06%.
ALMU
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 46.77%
- 6 месяцев
- 38.84%
- 1 год
- 88.27%
- 3 года*
- 113.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -17.06%
- С начала года
- -25.06%
- 6 месяцев
- -25.64%
- 1 год
- -37.83%
- 3 года*
- 36.87%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 55.97%
Сравнение доходности по годам ALMU и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ALMU Aeluma, Inc | 46.77% | 124.44% | 163.79% | 38.10% | 5.00% |
BTC-USD Bitcoin | -25.06% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -2.06% |
Correlation
The correlation between ALMU and BTC-USD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2022 г. | 0.11 |
The correlation between ALMU and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALMU vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
ALMU
BTC-USD
Сравнение ALMU c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aeluma, Inc (ALMU) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALMU | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.88 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | -0.74 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.62 | -1.28 | +2.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALMU и BTC-USD
Максимальная просадка ALMU за все время составила -55.37%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMU и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALMU | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.37% | -85.30% | +29.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.37% | -51.21% | -4.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.37% | -51.21% | -4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.97% | -47.43% | +27.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.50% | -42.37% | +18.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.25% | 35.28% | -6.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALMU и BTC-USD
Aeluma, Inc (ALMU) имеет более высокую волатильность в 44.76% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.10%. Это указывает на то, что ALMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALMU | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.76% | 12.10% | +32.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.20% | 34.64% | +60.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.67% | 35.63% | +95.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.75% | 44.55% | +79.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.75% | 56.61% | +67.14% |
Часто задаваемые вопросы
ALMU and BTC-USD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALMU has higher volatility (44.76%) compared to BTC-USD (12.10%). In terms of maximum drawdown, ALMU dropped -55.37% vs BTC-USD's -85.30%.
ALMU currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALMU и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор