Сравнение ALMU с BTC-USD
ALMU (Aeluma, Inc) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, ALMU returned 85.05%/yr vs 27.51%/yr for BTC-USD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALMU и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALMU показывает доходность 6.29%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.93%.
ALMU
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -19.10%
- 6 месяцев
- -18.38%
- С начала года
- 6.29%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 85.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 2.22%
- 6 месяцев
- -30.73%
- С начала года
- -27.93%
- 1 год
- -43.34%
- 3 года*
- 27.51%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 57.99%
Сравнение доходности по годам ALMU и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ALMU Aeluma, Inc | 6.29% | 124.44% | 163.79% | 38.10% | 5.00% |
BTC-USD Bitcoin | -27.93% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -2.06% |
Correlation
The correlation between ALMU and BTC-USD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2022 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALMU vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
ALMU
BTC-USD
Сравнение ALMU c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aeluma, Inc (ALMU) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALMU | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.85 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | -0.82 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | -1.34 | +1.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALMU и BTC-USD
Максимальная просадка ALMU за все время составила -55.37%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMU и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALMU | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.37% | -85.30% | +29.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.37% | -53.08% | -2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.37% | -53.08% | -2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.05% | -49.44% | +7.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.67% | -42.53% | +18.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.25% | 31.20% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALMU и BTC-USD
Aeluma, Inc (ALMU) имеет более высокую волатильность в 25.12% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.25%. Это указывает на то, что ALMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALMU | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.12% | 9.25% | +15.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.37% | 34.87% | +59.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.76% | 35.75% | +89.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.13% | 43.96% | +79.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.13% | 56.32% | +66.81% |
Часто задаваемые вопросы
ALMU and BTC-USD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALMU has higher volatility (25.12%) compared to BTC-USD (9.25%). In terms of maximum drawdown, ALMU dropped -55.37% vs BTC-USD's -85.30%.
ALMU currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALMU и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор