Сравнение ALMRX с VSNGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX).
ALMRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. VSNGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности ALMRX и VSNGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALMRX и VSNGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMRX Alger MidCap Growth Institutional Fund | -7.99% | 17.01% | 20.02% | 22.68% | -35.28% | 6.17% | 64.25% | 29.79% | -7.77% | 28.75% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | -0.28% | 6.09% | 18.60% | 16.15% | -16.03% | 19.97% | 22.62% | 32.73% | -8.20% | 21.35% |
Доходность по периодам
С начала года, ALMRX показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у VSNGX с доходностью -0.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALMRX имеют среднегодовую доходность 11.42%, а акции VSNGX немного отстают с 11.00%.
ALMRX
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -10.17%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 11.42%
VSNGX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALMRX и VSNGX
ALMRX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии VSNGX в 0.89%.
Доходность на риск
ALMRX vs. VSNGX — Ранг доходности на риск
ALMRX
VSNGX
Сравнение ALMRX c VSNGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALMRX | VSNGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.61 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.99 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.14 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.90 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 4.00 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALMRX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.61 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.35 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.56 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.52 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между ALMRX и VSNGX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALMRX и VSNGX
ALMRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMRX Alger MidCap Growth Institutional Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 77.91% | 12.19% | 8.56% | 7.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 6.17% | 6.15% | 8.60% | 0.50% | 2.81% | 7.63% | 11.65% | 8.60% | 12.95% | 5.79% | 3.37% | 5.15% |
Просадки
Сравнение просадок ALMRX и VSNGX
Максимальная просадка ALMRX за все время составила -73.80%, что больше максимальной просадки VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMRX и VSNGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALMRX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.80% | -54.50% | -19.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.06% | -12.36% | -3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.01% | -25.08% | -38.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.01% | -38.33% | -25.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.58% | -6.04% | -34.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.14% | -7.47% | -14.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 2.79% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALMRX и VSNGX
Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что ALMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALMRX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 5.20% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.99% | 9.48% | +5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.51% | 17.70% | +6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.59% | 17.44% | +31.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.73% | 19.58% | +18.15% |