Сравнение ALMRX с ALVOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX).
ALMRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. ALVOX управляется Alger. Фонд был запущен 25 янв. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности ALMRX и ALVOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALMRX и ALVOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMRX Alger MidCap Growth Institutional Fund | -7.99% | 17.01% | 20.02% | 22.68% | -35.28% | 6.17% | 64.25% | 29.79% | -7.77% | 28.75% |
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | -10.16% | 32.25% | 48.13% | 43.13% | -36.69% | 19.79% | 41.90% | 33.59% | -0.01% | 31.17% |
Доходность по периодам
С начала года, ALMRX показывает доходность -7.99%, что значительно выше, чем у ALVOX с доходностью -10.16%. За последние 10 лет акции ALMRX уступали акциям ALVOX по среднегодовой доходности: 11.42% против 17.09% соответственно.
ALMRX
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -10.17%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 11.42%
ALVOX
- 1 день
- 4.89%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -10.16%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- 33.04%
- 3 года*
- 30.33%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 17.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALMRX и ALVOX
ALMRX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии ALVOX в 0.91%.
Доходность на риск
ALMRX vs. ALVOX — Ранг доходности на риск
ALMRX
ALVOX
Сравнение ALMRX c ALVOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALMRX | ALVOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.29 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.90 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.81 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 5.99 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALMRX | ALVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.29 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.51 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.73 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.61 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между ALMRX и ALVOX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALMRX и ALVOX
ALMRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.91%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMRX Alger MidCap Growth Institutional Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 77.91% | 12.19% | 8.56% | 7.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | 20.91% | 18.78% | 0.00% | 0.00% | 9.84% | 26.10% | 14.64% | 12.19% | 21.59% | 6.47% | 0.00% | 12.50% |
Просадки
Сравнение просадок ALMRX и ALVOX
Максимальная просадка ALMRX за все время составила -73.80%, что больше максимальной просадки ALVOX в -67.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMRX и ALVOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALMRX | ALVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.80% | -67.54% | -6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.06% | -18.86% | +2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.01% | -41.01% | -23.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.01% | -41.01% | -23.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.58% | -14.89% | -25.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.14% | -18.88% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 5.69% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALMRX и ALVOX
Текущая волатильность для Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) составляет 7.91%, в то время как у Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что ALMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALMRX | ALVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 9.06% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.99% | 16.56% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.51% | 27.14% | -2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.59% | 25.61% | +22.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.73% | 23.48% | +14.25% |