PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALMIX с VTIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALMIX с VTIPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALMIX (Invesco Short Duration Inflation Protected Fund) and VTIPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, ALMIX returned 2.82%/yr vs 3.05%/yr for VTIPX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ALMIX charges 0.30%/yr vs 0.14%/yr for VTIPX.

Доходность

Сравнение доходности ALMIX и VTIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Duration Inflation Protected Fund (ALMIX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALMIX показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у VTIPX с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции ALMIX уступали акциям VTIPX по среднегодовой доходности: 2.82% против 3.05% соответственно.

ALMIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.89%
6 месяцев
1.82%
1 год
4.34%
3 года*
5.00%
5 лет*
2.81%
10 лет*
2.82%

VTIPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.12%
С начала года
1.99%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.48%
3 года*
5.15%
5 лет*
3.27%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALMIX и VTIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALMIX
Invesco Short Duration Inflation Protected Fund		1.89%6.13%4.29%4.17%-4.35%5.20%5.35%4.84%0.12%0.45%
VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares		1.99%5.96%4.65%4.51%-2.93%5.21%4.85%4.74%0.49%0.72%

Correlation

The correlation between ALMIX and VTIPX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.81

The correlation between ALMIX and VTIPX shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Short Duration Inflation Protected Fund

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с ALMIX:
ALMIX с TQQQALMIX с TRBFXALMIX с FFNYXALMIX с BIIPXALMIX с VADAXALMIX с VTSPXALMIX с ACSTX
Часто сравнивают с VTIPX:
VTIPX с VTIPVTIPX с VTSPXVTIPX с SPYXVTIPX с SPYVTIPX с SCHDVTIPX с SPYGVTIPX с TIP

Доходность на риск

ALMIX vs. VTIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALMIX
Ранг доходности на риск ALMIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALMIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALMIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALMIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALMIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALMIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VTIPX
Ранг доходности на риск VTIPX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIPX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIPX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIPX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALMIX c VTIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Inflation Protected Fund (ALMIX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALMIXVTIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
3.07

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
5.17

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.65

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.56

6.44

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.30

25.13

-4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALMIX vs. VTIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALMIX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIPX равному 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALMIX и VTIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALMIXVTIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

3.07

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.24

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

1.38

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

1.03

+0.63

Просадки

Сравнение просадок ALMIX и VTIPX

Максимальная просадка ALMIX за все время составила -6.61%, что больше максимальной просадки VTIPX в -5.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMIX и VTIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALMIXVTIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.61%

-5.36%

-1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.80%

-0.72%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.18%

-0.95%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.61%

-5.36%

-1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.61%

-5.36%

-1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.04%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.45%

-1.11%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.18%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ALMIX и VTIPX

Invesco Short Duration Inflation Protected Fund (ALMIX) имеет более высокую волатильность в 0.56% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что ALMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALMIXVTIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

0.52%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.25%

1.09%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81%

1.51%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.18%

2.66%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.70%

2.22%

+0.48%

Сравнение комиссий ALMIX и VTIPX

ALMIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VTIPX в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALMIX и VTIPX

Дивидендная доходность ALMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности VTIPX в 3.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALMIX
Invesco Short Duration Inflation Protected Fund		4.34%4.38%3.00%3.24%7.59%4.38%1.19%2.17%2.80%2.19%1.53%0.09%
VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares		3.48%3.70%2.60%2.76%6.74%4.59%1.11%1.88%2.37%1.50%0.55%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ALMIX and VTIPX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALMIX has higher volatility (0.56%) compared to VTIPX (0.52%). In terms of maximum drawdown, ALMIX dropped -6.61% vs VTIPX's -5.36%.

VTIPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALMIX и VTIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор