PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALMIX с FIPDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALMIX с FIPDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Duration Inflation Protected Fund (ALMIX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX).

ALMIX управляется Invesco. Фонд был запущен 12 июл. 1987 г.. FIPDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ALMIX и FIPDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Duration Inflation Protected Fund (ALMIX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALMIX и FIPDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALMIX
Invesco Short Duration Inflation Protected Fund		0.89%6.13%4.29%4.17%-4.35%5.20%5.35%4.84%0.12%0.45%
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund		0.33%6.90%2.00%3.77%-12.09%5.94%10.90%8.32%-1.37%2.98%

Доходность по периодам

С начала года, ALMIX показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у FIPDX с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции ALMIX превзошли акции FIPDX по среднегодовой доходности: 2.73% против 2.58% соответственно.

ALMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.89%
6 месяцев
0.92%
1 год
3.61%
3 года*
4.40%
5 лет*
2.96%
10 лет*
2.73%

FIPDX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.08%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.16%
1 год
2.97%
3 года*
3.15%
5 лет*
1.38%
10 лет*
2.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Short Duration Inflation Protected Fund

Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund

Часто сравнивают с ALMIX:
ALMIX с TQQQALMIX с VTSPXALMIX с FFNYXALMIX с VADAXALMIX с VTAPXALMIX с VTIPXALMIX с IPBAX
Часто сравнивают с FIPDX:
FIPDX с TIPFIPDX с SCHPFIPDX с VTAPXFIPDX с FTBFXFIPDX с BNDFIPDX с FUMBXFIPDX с FAGIX

Сравнение комиссий ALMIX и FIPDX

ALMIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FIPDX в 0.05%.

ALMIX
Invesco Short Duration Inflation Protected Fund
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund

Доходность на риск

ALMIX vs. FIPDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALMIX
Ранг доходности на риск ALMIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALMIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALMIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALMIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALMIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FIPDX
Ранг доходности на риск FIPDX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIPDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIPDX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIPDX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIPDX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIPDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALMIX c FIPDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Inflation Protected Fund (ALMIX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALMIXFIPDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

0.73

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

1.02

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.13

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

1.18

+2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.60

3.68

+7.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALMIX vs. FIPDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALMIX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа FIPDX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALMIX и FIPDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALMIXFIPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.73

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.23

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

0.48

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.40

+1.26

Корреляция

Корреляция между ALMIX и FIPDX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALMIX и FIPDX

Дивидендная доходность ALMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности FIPDX в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALMIX
Invesco Short Duration Inflation Protected Fund		4.39%4.38%3.00%3.24%7.59%4.38%1.19%2.17%2.80%2.19%1.53%0.09%
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund		4.16%4.18%3.75%3.56%8.87%4.76%1.24%1.97%2.26%1.29%1.34%0.38%

Просадки

Сравнение просадок ALMIX и FIPDX

Максимальная просадка ALMIX за все время составила -6.61%, что меньше максимальной просадки FIPDX в -14.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMIX и FIPDX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALMIXFIPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.61%

-14.32%

+7.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.18%

-2.90%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.61%

-14.32%

+7.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.61%

-14.32%

+7.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-1.40%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.45%

-4.52%

+4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.93%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ALMIX и FIPDX

Текущая волатильность для Invesco Short Duration Inflation Protected Fund (ALMIX) составляет 0.68%, в то время как у Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что ALMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIPDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALMIXFIPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

1.35%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

2.34%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20%

4.12%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.19%

5.99%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.71%

5.38%

-2.67%