Сравнение ALMAX с SSCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX).
ALMAX управляется Alger. Фонд был запущен 8 мая 2002 г.. SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности ALMAX и SSCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALMAX и SSCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | -15.06% | 0.50% | 13.78% | 11.22% | -38.11% | 5.83% | 56.85% | 39.17% | -4.10% | 21.83% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | -2.63% | 6.41% | 10.79% | 15.16% | -17.56% | 24.53% | 25.39% | 23.71% | -16.14% | 15.58% |
Доходность по периодам
С начала года, ALMAX показывает доходность -15.06%, что значительно ниже, чем у SSCPX с доходностью -2.63%. За последние 10 лет акции ALMAX уступали акциям SSCPX по среднегодовой доходности: 6.97% против 9.16% соответственно.
ALMAX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -11.84%
- С начала года
- -15.06%
- 6 месяцев
- -13.51%
- 1 год
- 0.51%
- 3 года*
- 1.57%
- 5 лет*
- -6.88%
- 10 лет*
- 6.97%
SSCPX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -3.54%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALMAX и SSCPX
ALMAX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии SSCPX в 1.70%.
Доходность на риск
ALMAX vs. SSCPX — Ранг доходности на риск
ALMAX
SSCPX
Сравнение ALMAX c SSCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALMAX | SSCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 0.72 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 1.14 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.14 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.17 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 3.79 | -4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALMAX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 0.72 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.18 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.40 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.36 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между ALMAX и SSCPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALMAX и SSCPX
ALMAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.48% | 4.64% | 4.00% | 9.86% | 0.00% | 12.44% | 55.85% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 9.26% | 9.02% | 11.37% | 0.00% | 10.18% | 24.67% | 0.02% | 0.00% | 17.42% | 0.00% | 0.00% | 58.90% |
Просадки
Сравнение просадок ALMAX и SSCPX
Максимальная просадка ALMAX за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMAX и SSCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALMAX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -53.65% | -6.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -11.83% | -9.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.89% | -27.78% | -26.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.89% | -43.59% | -10.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.85% | -11.54% | -33.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -10.30% | -6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 3.66% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALMAX и SSCPX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) имеют волатильность 7.42% и 7.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALMAX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 7.50% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.17% | 14.84% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.27% | 22.41% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.06% | 22.10% | +6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 22.90% | +4.19% |