Сравнение ALMAX с PXQSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX).
ALMAX управляется Alger. Фонд был запущен 8 мая 2002 г.. PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности ALMAX и PXQSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALMAX и PXQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | -11.41% | 0.50% | 13.78% | 11.22% | -38.11% | 5.83% | 56.85% | 39.17% | -4.10% | 21.83% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 0.43% | -4.50% | 9.63% | 19.10% | -24.29% | 19.50% | 28.16% | 24.87% | -15.95% | 18.90% |
Доходность по периодам
С начала года, ALMAX показывает доходность -11.41%, что значительно ниже, чем у PXQSX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции ALMAX уступали акциям PXQSX по среднегодовой доходности: 7.42% против 7.85% соответственно.
ALMAX
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -11.41%
- 6 месяцев
- -8.86%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -6.60%
- 10 лет*
- 7.42%
PXQSX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALMAX и PXQSX
ALMAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии PXQSX в 0.96%.
Доходность на риск
ALMAX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск
ALMAX
PXQSX
Сравнение ALMAX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALMAX | PXQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.01 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 0.16 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.02 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.06 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 0.13 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALMAX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.01 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | -0.02 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.39 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.36 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между ALMAX и PXQSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALMAX и PXQSX
ALMAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PXQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.48% | 4.64% | 4.00% | 9.86% | 0.00% | 12.44% | 55.85% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 5.79% | 5.81% | 4.90% | 2.99% | 3.37% | 1.76% | 0.82% | 0.80% | 2.54% | 5.32% | 8.89% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок ALMAX и PXQSX
Максимальная просадка ALMAX за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMAX и PXQSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALMAX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -55.56% | -4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -13.25% | -7.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.89% | -31.49% | -22.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.89% | -37.65% | -16.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.48% | -13.69% | -28.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -10.29% | -6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 5.85% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALMAX и PXQSX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что ALMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALMAX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 5.71% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 11.75% | +4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.60% | 19.73% | +4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.11% | 20.22% | +8.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.12% | 20.45% | +6.67% |