PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALMAX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALMAX с KSOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

ALMAX управляется Alger. Фонд был запущен 8 мая 2002 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности ALMAX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALMAX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALMAX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund		-11.41%0.50%13.78%11.22%-38.11%5.83%56.85%39.17%-4.10%21.83%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, ALMAX показывает доходность -11.41%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%. За последние 10 лет акции ALMAX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 7.42% против 21.00% соответственно.

ALMAX

1 день
4.31%
1 месяц
-8.25%
С начала года
-11.41%
6 месяцев
-8.86%
1 год
4.57%
3 года*
3.01%
5 лет*
-6.60%
10 лет*
7.42%

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Weatherbie Specialized Growth Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с ALMAX:
ALMAX с ALTFXALMAX с FXAIXALMAX с SPYALMAX с ALGRXALMAX с IETCALMAX с ACAYXALMAX с NCLEX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий ALMAX и KSOAX

ALMAX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
ALMAX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund

Доходность на риск

ALMAX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALMAX
Ранг доходности на риск ALMAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALMAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALMAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALMAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALMAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALMAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALMAX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALMAXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

0.32

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

0.64

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.08

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

0.41

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.75

0.67

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALMAX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALMAX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALMAX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALMAXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.32

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.57

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.82

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.56

-0.26

Корреляция

Корреляция между ALMAX и KSOAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALMAX и KSOAX

Ни ALMAX, ни KSOAX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALMAX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%24.48%4.64%4.00%9.86%0.00%12.44%55.85%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALMAX и KSOAX

Максимальная просадка ALMAX за все время составила -60.51%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMAX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALMAXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.51%

-70.21%

+9.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-24.40%

+3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.89%

-33.28%

-20.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.89%

-47.11%

-6.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.48%

-10.22%

-32.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.19%

-15.88%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

14.91%

-8.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ALMAX и KSOAX

Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что ALMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALMAXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

7.98%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

19.42%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.60%

28.84%

-4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.11%

27.74%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.12%

25.84%

+1.28%