Сравнение ALMAX с ALBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Alger Growth & Income Fund (ALBAX).
ALMAX управляется Alger. Фонд был запущен 8 мая 2002 г.. ALBAX управляется Alger. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности ALMAX и ALBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALMAX и ALBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | -11.41% | 0.50% | 13.78% | 11.22% | -38.11% | 5.83% | 56.85% | 39.17% | -4.10% | 21.83% |
ALBAX Alger Growth & Income Fund | -1.64% | 19.89% | 21.81% | 22.60% | -14.12% | 30.79% | 15.22% | 28.92% | -4.72% | 20.18% |
Доходность по периодам
С начала года, ALMAX показывает доходность -11.41%, что значительно ниже, чем у ALBAX с доходностью -1.64%. За последние 10 лет акции ALMAX уступали акциям ALBAX по среднегодовой доходности: 7.42% против 13.91% соответственно.
ALMAX
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -11.41%
- 6 месяцев
- -8.86%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -6.60%
- 10 лет*
- 7.42%
ALBAX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 22.31%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 13.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALMAX и ALBAX
ALMAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии ALBAX в 0.98%.
Доходность на риск
ALMAX vs. ALBAX — Ранг доходности на риск
ALMAX
ALBAX
Сравнение ALMAX c ALBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Alger Growth & Income Fund (ALBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALMAX | ALBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 1.31 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 1.92 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.29 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 2.05 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 9.80 | -9.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALMAX | ALBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.31 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.83 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.81 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.64 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между ALMAX и ALBAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALMAX и ALBAX
ALMAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.48% | 4.64% | 4.00% | 9.86% | 0.00% | 12.44% | 55.85% |
ALBAX Alger Growth & Income Fund | 0.92% | 0.74% | 1.08% | 0.98% | 1.24% | 4.17% | 2.55% | 5.00% | 6.75% | 2.35% | 1.56% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок ALMAX и ALBAX
Максимальная просадка ALMAX за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки ALBAX в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMAX и ALBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALMAX | ALBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -40.56% | -19.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -11.37% | -9.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.89% | -22.06% | -31.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.89% | -34.26% | -19.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.48% | -5.33% | -37.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -7.38% | -9.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 2.39% | +3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALMAX и ALBAX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Alger Growth & Income Fund (ALBAX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что ALMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALMAX | ALBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 5.11% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 9.70% | +6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.60% | 17.37% | +7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.11% | 15.50% | +13.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.12% | 17.22% | +9.90% |