PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALLW с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALLW с XLE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALLW (SPDR Bridgewater All Weather ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - ALLW is a Tactical Allocation fund actively managed by State Street, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. ALLW is actively managed, while XLE is passively managed. Over the past year, ALLW returned 23.78% vs 45.00% for XLE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. ALLW charges 0.85%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности ALLW и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALLW показывает доходность 9.20%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.17%.

ALLW

1 день
-0.76%
1 месяц
0.91%
С начала года
9.20%
6 месяцев
8.47%
1 год
23.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLE

1 день
1.29%
1 месяц
-1.14%
С начала года
32.17%
6 месяцев
29.80%
1 год
45.00%
3 года*
17.46%
5 лет*
20.44%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALLW и XLE

2026 (YTD)2025
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		9.20%15.04%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.17%7.50%

Correlation

The correlation between ALLW and XLE is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

0.12

The correlation between ALLW and XLE shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ALLW и XLE

Секторы
ALLW
XLE

Технологии

26.3%

-

Финансовые услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

11.0%

-

Коммуникационные услуги

9.7%

-

Промышленность

9.2%

-

Здравоохранение

8.2%

-

Потребительский защитный сектор

5.9%

-

Энергетика

4.9%
100.0%

Сырьевые материалы

4.6%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

ALLW
26.3%
XLE

-

Финансовые услуги

ALLW
15.8%
XLE

-

Потребительский циклический сектор

ALLW
11.0%
XLE

-

Коммуникационные услуги

ALLW
9.7%
XLE

-

Промышленность

ALLW
9.2%
XLE

-

Здравоохранение

ALLW
8.2%
XLE

-

Потребительский защитный сектор

ALLW
5.9%
XLE

-

Энергетика

ALLW
4.9%
XLE
100.0%

Сырьевые материалы

ALLW
4.6%
XLE

-

Коммунальные услуги

ALLW
2.8%
XLE

-

Недвижимость

ALLW
1.8%
XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bridgewater All Weather ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с GLDMALLW с GVIP
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

ALLW vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 7373
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALLW c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALLWXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.21

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.84

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.75

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.01

10.92

+3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALLW vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALLW на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLW и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALLWXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.21

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.31

+1.31

Просадки

Сравнение просадок ALLW и XLE

Максимальная просадка ALLW за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLW и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLWXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.78%

-71.26%

+62.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-12.05%

+4.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-6.15%

+5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-17.98%

+16.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

4.14%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ALLW и XLE

Текущая волатильность для SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) составляет 3.43%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что ALLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLWXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

8.25%

-4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

16.58%

-7.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

20.53%

-10.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

26.02%

-13.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.54%

29.59%

-17.05%

Сравнение комиссий ALLW и XLE

ALLW берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLW и XLE

Дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности XLE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		4.28%4.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

ALLW and XLE have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (8.25%) compared to ALLW (3.43%). In terms of maximum drawdown, ALLW dropped -8.78% vs XLE's -71.26%.

On 1-year performance, XLE leads with 45.00% vs 23.78% for ALLW. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, ALLW has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XLE has performed better with a 45.00% return vs 23.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.85% for ALLW.

ALLW has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 2.54% for XLE.

ALLW is categorized as Tactical Allocation, while XLE is Energy Equities. Their fees differ too: 0.85% for ALLW and 0.08% for XLE.

ALLW currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALLW и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор