PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALLW с UMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALLW с UMAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALLW (SPDR Bridgewater All Weather ETF) and UMAR (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - ALLW is a Tactical Allocation fund actively managed by State Street, while UMAR is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Index. ALLW is actively managed, while UMAR is passively managed. Over the past year, ALLW returned 22.39% vs 14.57% for UMAR. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALLW charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for UMAR.

Доходность

Сравнение доходности ALLW и UMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALLW показывает доходность 9.24%, что значительно выше, чем у UMAR с доходностью 5.68%.

ALLW

1 день
0.03%
1 месяц
0.40%
С начала года
9.24%
6 месяцев
8.84%
1 год
22.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UMAR

1 день
-0.09%
1 месяц
1.39%
С начала года
5.68%
6 месяцев
6.60%
1 год
14.57%
3 года*
12.77%
5 лет*
7.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALLW и UMAR

2026 (YTD)2025
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		9.24%15.04%
UMAR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March		5.68%11.10%

Correlation

The correlation between ALLW and UMAR is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

0.53

The correlation between ALLW and UMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ALLW и UMAR

Секторы
ALLW
UMAR

Технологии

26.3%
33.6%

Финансовые услуги

15.8%
12.2%

Потребительский циклический сектор

11.0%
10.0%

Коммуникационные услуги

9.7%
10.5%

Промышленность

9.2%
8.5%

Здравоохранение

8.2%
9.5%

Потребительский защитный сектор

5.9%
5.3%

Энергетика

4.9%
4.0%

Сырьевые материалы

4.6%
1.9%

Коммунальные услуги

2.8%
2.6%

Недвижимость

1.8%
2.0%

Технологии

ALLW
26.3%
UMAR
33.6%

Финансовые услуги

ALLW
15.8%
UMAR
12.2%

Потребительский циклический сектор

ALLW
11.0%
UMAR
10.0%

Коммуникационные услуги

ALLW
9.7%
UMAR
10.5%

Промышленность

ALLW
9.2%
UMAR
8.5%

Здравоохранение

ALLW
8.2%
UMAR
9.5%

Потребительский защитный сектор

ALLW
5.9%
UMAR
5.3%

Энергетика

ALLW
4.9%
UMAR
4.0%

Сырьевые материалы

ALLW
4.6%
UMAR
1.9%

Коммунальные услуги

ALLW
2.8%
UMAR
2.6%

Недвижимость

ALLW
1.8%
UMAR
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bridgewater All Weather ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March

Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с GLDMALLW с GVIP
Часто сравнивают с UMAR:
UMAR с SPYUMAR с SWANUMAR с IGLDUMAR с GLDIUMAR с BKLNUMAR с QQQIUMAR с STIP

Доходность на риск

ALLW vs. UMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 7272
Ранг коэф-та Мартина
UMAR
Ранг доходности на риск UMAR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALLW c UMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALLWUMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.97

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
4.36

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.64

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

4.05

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.20

22.62

-9.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALLW vs. UMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALLW на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMAR равному 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLW и UMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALLWUMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.97

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

1.04

+0.58

Просадки

Сравнение просадок ALLW и UMAR

Максимальная просадка ALLW за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки UMAR в -11.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLW и UMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLWUMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.78%

-11.08%

+2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-3.61%

-3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.09%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-1.63%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

0.65%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ALLW и UMAR

SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что ALLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLWUMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

0.73%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

3.78%

+4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

4.94%

+5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

6.54%

+5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.52%

7.52%

+5.00%

Сравнение комиссий ALLW и UMAR

ALLW берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии UMAR в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLW и UMAR

Дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как UMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		4.28%4.67%
UMAR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ALLW and UMAR have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALLW has higher volatility (3.39%) compared to UMAR (0.73%). In terms of maximum drawdown, ALLW dropped -8.78% vs UMAR's -11.08%.

On 1-year performance, ALLW leads with 22.39% vs 14.57% for UMAR. On fees, UMAR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, UMAR has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALLW has performed better with a 22.39% return vs 14.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMAR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for ALLW.

ALLW has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 0.00% for UMAR.

ALLW is categorized as Tactical Allocation, while UMAR is Defined Outcome. They also come from different issuers: State Street and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for ALLW and 0.79% for UMAR.

UMAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALLW и UMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор