PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALLW с THIR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALLW с THIR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALLW (SPDR Bridgewater All Weather ETF) and THIR (THOR Index Rotation ETF) are both Tactical Allocation funds. ALLW is actively managed, while THIR is passively managed. Over the past year, ALLW returned 23.78% vs 24.32% for THIR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. ALLW charges 0.85%/yr vs 0.70%/yr for THIR.

Доходность

Сравнение доходности ALLW и THIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и THOR Index Rotation ETF (THIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALLW показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у THIR с доходностью 7.85%.

ALLW

1 день
-0.76%
1 месяц
0.91%
С начала года
9.20%
6 месяцев
8.47%
1 год
23.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

THIR

1 день
-0.71%
1 месяц
7.55%
С начала года
7.85%
6 месяцев
7.66%
1 год
24.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALLW и THIR

2026 (YTD)2025
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		9.20%15.04%
THIR
THOR Index Rotation ETF		7.85%28.35%

Correlation

The correlation between ALLW and THIR is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

0.45

The correlation between ALLW and THIR has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ALLW и THIR

Секторы
ALLW
THIR

Технологии

26.3%
45.3%

Финансовые услуги

15.8%
6.0%

Потребительский циклический сектор

11.0%
11.2%

Коммуникационные услуги

9.7%
13.2%

Промышленность

9.2%
5.5%

Здравоохранение

8.2%
6.3%

Потребительский защитный сектор

5.9%
6.2%

Энергетика

4.9%
2.1%

Сырьевые материалы

4.6%
1.5%

Коммунальные услуги

2.8%
1.8%

Недвижимость

1.8%
1.0%

Технологии

ALLW
26.3%
THIR
45.3%

Финансовые услуги

ALLW
15.8%
THIR
6.0%

Потребительский циклический сектор

ALLW
11.0%
THIR
11.2%

Коммуникационные услуги

ALLW
9.7%
THIR
13.2%

Промышленность

ALLW
9.2%
THIR
5.5%

Здравоохранение

ALLW
8.2%
THIR
6.3%

Потребительский защитный сектор

ALLW
5.9%
THIR
6.2%

Энергетика

ALLW
4.9%
THIR
2.1%

Сырьевые материалы

ALLW
4.6%
THIR
1.5%

Коммунальные услуги

ALLW
2.8%
THIR
1.8%

Недвижимость

ALLW
1.8%
THIR
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bridgewater All Weather ETF

THOR Index Rotation ETF

Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с GLDMALLW с GVIP
Часто сравнивают с THIR:
THIR с COROTHIR с ARPTHIR с PTLCTHIR с AGOXTHIR с KSPYTHIR с MOODTHIR с SPMO

Доходность на риск

ALLW vs. THIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 7373
Ранг коэф-та Мартина
THIR
Ранг доходности на риск THIR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THIR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THIR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THIR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THIR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THIR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALLW c THIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и THOR Index Rotation ETF (THIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALLWTHIRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.11

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.97

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

2.75

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.01

9.85

+4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALLW vs. THIR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALLW на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THIR равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLW и THIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALLWTHIRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.11

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

1.74

-0.12

Просадки

Сравнение просадок ALLW и THIR

Максимальная просадка ALLW за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки THIR в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLW и THIR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLWTHIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.78%

-10.05%

+1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-8.88%

+1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.71%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-1.99%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

2.48%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ALLW и THIR

SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и THOR Index Rotation ETF (THIR) имеют волатильность 3.43% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLWTHIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

3.60%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

8.45%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

11.56%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

12.64%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.54%

12.64%

-0.10%

Сравнение комиссий ALLW и THIR

ALLW берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии THIR в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLW и THIR

Дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности THIR в 0.33%

ПозицияTTM20252024
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		4.28%4.67%0.00%
THIR
THOR Index Rotation ETF		0.33%0.35%0.29%

Часто задаваемые вопросы

ALLW and THIR have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THIR has higher volatility (3.60%) compared to ALLW (3.43%). In terms of maximum drawdown, ALLW dropped -8.78% vs THIR's -10.05%.

On 1-year performance, THIR leads with 24.32% vs 23.78% for ALLW. On fees, THIR is cheaper at 0.70% per year. On volatility, ALLW has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, THIR has performed better with a 24.32% return vs 23.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THIR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for ALLW.

ALLW has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 0.33% for THIR.

They also come from different issuers: State Street and THOR. Their fees differ too: 0.85% for ALLW and 0.70% for THIR.

ALLW currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALLW и THIR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор