Сравнение ALLW с THIR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и THOR Index Rotation ETF (THIR).
ALLW и THIR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALLW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. THIR - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR SDQ Rotation Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ALLW и THIR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALLW и THIR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 5.38% | 15.04% |
THIR THOR Index Rotation ETF | -3.26% | 28.35% |
Доходность по периодам
С начала года, ALLW показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у THIR с доходностью -3.26%.
ALLW
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 8.07%
- 1 год
- 19.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THIR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -3.26%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALLW и THIR
ALLW берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии THIR в 0.70%.
Доходность на риск
ALLW vs. THIR — Ранг доходности на риск
ALLW
THIR
Сравнение ALLW c THIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и THOR Index Rotation ETF (THIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALLW | THIR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 2.07 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 2.97 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.38 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.94 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 13.15 | -3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALLW | THIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 2.07 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 1.25 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между ALLW и THIR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLW и THIR
Дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности THIR в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 4.44% | 4.67% | 0.00% |
THIR THOR Index Rotation ETF | 0.36% | 0.35% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок ALLW и THIR
Максимальная просадка ALLW за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки THIR в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLW и THIR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALLW | THIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.78% | -10.05% | +1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -8.88% | +0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -6.14% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -1.90% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.99% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLW и THIR
SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с THOR Index Rotation ETF (THIR) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что ALLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALLW | THIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 4.54% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 9.20% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.08% | 12.49% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.81% | 12.84% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.81% | 12.84% | -0.03% |