PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALLW с TDSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALLW с TDSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALLW (SPDR Bridgewater All Weather ETF) and TDSC (Cabana Target Drawdown 10 ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, ALLW returned 23.78% vs 19.88% for TDSC. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALLW charges 0.85%/yr vs 0.69%/yr for TDSC.

Доходность

Сравнение доходности ALLW и TDSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALLW показывает доходность 9.20%, что значительно ниже, чем у TDSC с доходностью 11.42%.

ALLW

1 день
-0.76%
1 месяц
0.91%
С начала года
9.20%
6 месяцев
8.47%
1 год
23.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDSC

1 день
-0.14%
1 месяц
3.77%
С начала года
11.42%
6 месяцев
10.93%
1 год
19.88%
3 года*
11.01%
5 лет*
3.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALLW и TDSC

2026 (YTD)2025
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		9.20%15.04%
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF		11.42%5.16%

Correlation

The correlation between ALLW and TDSC is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

0.68

The correlation between ALLW and TDSC has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ALLW и TDSC

Секторы
ALLW
TDSC

Технологии

26.3%
28.5%

Финансовые услуги

15.8%
3.9%

Потребительский циклический сектор

11.0%
4.3%

Коммуникационные услуги

9.7%
4.7%

Промышленность

9.2%
2.0%

Здравоохранение

8.2%
19.9%

Потребительский защитный сектор

5.9%
3.4%

Энергетика

4.9%
17.6%

Сырьевые материалы

4.6%
0.7%

Коммунальные услуги

2.8%
15.0%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Технологии

ALLW
26.3%
TDSC
28.5%

Финансовые услуги

ALLW
15.8%
TDSC
3.9%

Потребительский циклический сектор

ALLW
11.0%
TDSC
4.3%

Коммуникационные услуги

ALLW
9.7%
TDSC
4.7%

Промышленность

ALLW
9.2%
TDSC
2.0%

Здравоохранение

ALLW
8.2%
TDSC
19.9%

Потребительский защитный сектор

ALLW
5.9%
TDSC
3.4%

Энергетика

ALLW
4.9%
TDSC
17.6%

Сырьевые материалы

ALLW
4.6%
TDSC
0.7%

Коммунальные услуги

ALLW
2.8%
TDSC
15.0%

Недвижимость

ALLW
1.8%
TDSC
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bridgewater All Weather ETF

Cabana Target Drawdown 10 ETF

Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с GLDMALLW с GVIP
Часто сравнивают с TDSC:
TDSC с SPYTDSC с ONEVTDSC с ARPTDSC с TBFGTDSC с CEFZTDSC с EMQQTDSC с AMOM

Доходность на риск

ALLW vs. TDSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TDSC
Ранг доходности на риск TDSC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALLW c TDSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALLWTDSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.25

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.17

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.74

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.01

14.51

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALLW vs. TDSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALLW на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDSC равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLW и TDSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALLWTDSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.25

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.41

+1.21

Просадки

Сравнение просадок ALLW и TDSC

Максимальная просадка ALLW за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки TDSC в -21.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLW и TDSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLWTDSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.78%

-21.51%

+12.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-5.35%

-1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.14%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-9.38%

+8.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.37%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ALLW и TDSC

SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что ALLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLWTDSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

2.06%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

6.61%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

8.90%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

10.28%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.54%

10.22%

+2.32%

Сравнение комиссий ALLW и TDSC

ALLW берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TDSC в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLW и TDSC

Дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности TDSC в 2.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		4.28%4.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF		2.01%2.92%2.06%2.06%1.76%1.11%0.54%

Часто задаваемые вопросы

ALLW and TDSC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALLW has higher volatility (3.43%) compared to TDSC (2.06%). In terms of maximum drawdown, ALLW dropped -8.78% vs TDSC's -21.51%.

On 1-year performance, ALLW leads with 23.78% vs 19.88% for TDSC. On fees, TDSC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, TDSC has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALLW has performed better with a 23.78% return vs 19.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDSC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for ALLW.

ALLW has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 2.01% for TDSC.

They also come from different issuers: State Street and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.85% for ALLW and 0.69% for TDSC.

ALLW currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALLW и TDSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор