PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALLW с TACK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALLW с TACK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALLW (SPDR Bridgewater All Weather ETF) and TACK (Fairlead Tactical Sector Fund) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, ALLW returned 23.78% vs 13.26% for TACK. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALLW charges 0.85%/yr vs 0.76%/yr for TACK.

Доходность

Сравнение доходности ALLW и TACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и Fairlead Tactical Sector Fund (TACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALLW показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у TACK с доходностью 4.86%.

ALLW

1 день
-0.76%
1 месяц
0.91%
С начала года
9.20%
6 месяцев
8.47%
1 год
23.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TACK

1 день
0.13%
1 месяц
1.95%
С начала года
4.86%
6 месяцев
5.12%
1 год
13.26%
3 года*
11.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALLW и TACK

2026 (YTD)2025
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		9.20%15.04%
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		4.86%10.91%

Correlation

The correlation between ALLW and TACK is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

0.64

The correlation between ALLW and TACK has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ALLW и TACK

Секторы
ALLW
TACK

Технологии

26.3%
1.1%

Финансовые услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

11.0%
2.3%

Коммуникационные услуги

9.7%
12.2%

Промышленность

9.2%
16.1%

Здравоохранение

8.2%
16.1%

Потребительский защитный сектор

5.9%
16.7%

Энергетика

4.9%
16.4%

Сырьевые материалы

4.6%
14.5%

Коммунальные услуги

2.8%
16.8%

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

ALLW
26.3%
TACK
1.1%

Финансовые услуги

ALLW
15.8%
TACK

-

Потребительский циклический сектор

ALLW
11.0%
TACK
2.3%

Коммуникационные услуги

ALLW
9.7%
TACK
12.2%

Промышленность

ALLW
9.2%
TACK
16.1%

Здравоохранение

ALLW
8.2%
TACK
16.1%

Потребительский защитный сектор

ALLW
5.9%
TACK
16.7%

Энергетика

ALLW
4.9%
TACK
16.4%

Сырьевые материалы

ALLW
4.6%
TACK
14.5%

Коммунальные услуги

ALLW
2.8%
TACK
16.8%

Недвижимость

ALLW
1.8%
TACK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bridgewater All Weather ETF

Fairlead Tactical Sector Fund

Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с GLDMALLW с GVIP
Часто сравнивают с TACK:
TACK с MOODTACK с SPYTACK с QQQTACK с VOOTACK с AORTACK с SWANTACK с BST

Доходность на риск

ALLW vs. TACK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TACK
Ранг доходности на риск TACK: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TACK: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TACK: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TACK: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TACK: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TACK: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALLW c TACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и Fairlead Tactical Sector Fund (TACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALLWTACKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.41

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.02

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.24

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

2.28

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.01

7.16

+6.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALLW vs. TACK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALLW на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа TACK равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLW и TACK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALLWTACKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.41

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.61

+1.00

Просадки

Сравнение просадок ALLW и TACK

Максимальная просадка ALLW за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки TACK в -14.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLW и TACK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLWTACKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.78%

-14.49%

+5.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-5.85%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-1.21%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-4.23%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.86%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ALLW и TACK

SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что ALLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLWTACKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

2.43%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

7.06%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

9.46%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

11.23%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.54%

11.23%

+1.31%

Сравнение комиссий ALLW и TACK

ALLW берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TACK в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLW и TACK

Дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности TACK в 1.21%

ПозицияTTM2025202420232022
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		4.28%4.67%0.00%0.00%0.00%
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		1.21%1.18%1.26%1.29%0.89%

Часто задаваемые вопросы

ALLW and TACK have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALLW has higher volatility (3.43%) compared to TACK (2.43%). In terms of maximum drawdown, ALLW dropped -8.78% vs TACK's -14.49%.

On 1-year performance, ALLW leads with 23.78% vs 13.26% for TACK. On fees, TACK is cheaper at 0.76% per year. On volatility, TACK has been the lower-risk option at 2.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALLW has performed better with a 23.78% return vs 13.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TACK is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.85% for ALLW.

ALLW has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 1.21% for TACK.

They also come from different issuers: State Street and Fairlead. Their fees differ too: 0.85% for ALLW and 0.76% for TACK.

ALLW currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALLW и TACK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор