PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALLW с RHRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALLW с RHRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALLW (SPDR Bridgewater All Weather ETF) and RHRX (RH Tactical Rotation ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, ALLW returned 22.39% vs 40.56% for RHRX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALLW charges 0.85%/yr vs 1.36%/yr for RHRX.

Доходность

Сравнение доходности ALLW и RHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALLW показывает доходность 9.24%, что значительно ниже, чем у RHRX с доходностью 21.23%.

ALLW

1 день
0.03%
1 месяц
0.40%
С начала года
9.24%
6 месяцев
8.84%
1 год
22.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RHRX

1 день
-0.06%
1 месяц
5.51%
С начала года
21.23%
6 месяцев
21.28%
1 год
40.56%
3 года*
22.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALLW и RHRX

2026 (YTD)2025
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		9.24%15.04%
RHRX
RH Tactical Rotation ETF		21.23%21.50%

Correlation

The correlation between ALLW and RHRX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

0.54

The correlation between ALLW and RHRX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ALLW и RHRX

Секторы
ALLW
RHRX

Технологии

26.3%
39.3%

Финансовые услуги

15.8%
4.9%

Потребительский циклический сектор

11.0%
6.7%

Коммуникационные услуги

9.7%
6.3%

Промышленность

9.2%
17.4%

Здравоохранение

8.2%
3.3%

Потребительский защитный сектор

5.9%
1.5%

Энергетика

4.9%
0.9%

Сырьевые материалы

4.6%
15.8%

Коммунальные услуги

2.8%
3.3%

Недвижимость

1.8%
0.6%

Технологии

ALLW
26.3%
RHRX
39.3%

Финансовые услуги

ALLW
15.8%
RHRX
4.9%

Потребительский циклический сектор

ALLW
11.0%
RHRX
6.7%

Коммуникационные услуги

ALLW
9.7%
RHRX
6.3%

Промышленность

ALLW
9.2%
RHRX
17.4%

Здравоохранение

ALLW
8.2%
RHRX
3.3%

Потребительский защитный сектор

ALLW
5.9%
RHRX
1.5%

Энергетика

ALLW
4.9%
RHRX
0.9%

Сырьевые материалы

ALLW
4.6%
RHRX
15.8%

Коммунальные услуги

ALLW
2.8%
RHRX
3.3%

Недвижимость

ALLW
1.8%
RHRX
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bridgewater All Weather ETF

RH Tactical Rotation ETF

Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с GLDMALLW с GVIP
Часто сравнивают с RHRX:
RHRX с MOODRHRX с RHTXRHRX с AMAXRHRX с ARPRHRX с CORORHRX с ONOFRHRX с QQWZ

Доходность на риск

ALLW vs. RHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 7272
Ранг коэф-та Мартина
RHRX
Ранг доходности на риск RHRX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHRX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHRX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHRX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHRX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALLW c RHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALLWRHRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
3.09

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
4.18

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.54

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

5.97

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.20

23.40

-10.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALLW vs. RHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALLW на текущий момент составляет 2.15, что ниже коэффициента Шарпа RHRX равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLW и RHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALLWRHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

3.09

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.53

+1.09

Просадки

Сравнение просадок ALLW и RHRX

Максимальная просадка ALLW за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки RHRX в -25.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLW и RHRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLWRHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.78%

-25.33%

+16.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-6.83%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.40%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-8.95%

+7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.74%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ALLW и RHRX

Текущая волатильность для SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) составляет 3.39%, в то время как у RH Tactical Rotation ETF (RHRX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что ALLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLWRHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

4.24%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

9.72%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

13.18%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

19.03%

-6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.52%

19.03%

-6.51%

Сравнение комиссий ALLW и RHRX

ALLW берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии RHRX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLW и RHRX

Дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как RHRX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		4.28%4.67%
RHRX
RH Tactical Rotation ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ALLW and RHRX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RHRX has higher volatility (4.24%) compared to ALLW (3.39%). In terms of maximum drawdown, ALLW dropped -8.78% vs RHRX's -25.33%.

On 1-year performance, RHRX leads with 40.56% vs 22.39% for ALLW. On fees, ALLW is cheaper at 0.85% per year. On volatility, ALLW has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RHRX has performed better with a 40.56% return vs 22.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ALLW is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.36% for RHRX.

ALLW has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 0.00% for RHRX.

They also come from different issuers: State Street and Adaptive. Their fees differ too: 0.85% for ALLW and 1.36% for RHRX.

RHRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALLW и RHRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор