Сравнение ALLW с RHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX).
ALLW и RHRX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALLW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. RHRX - это активно управляемый фонд от Adaptive. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ALLW и RHRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALLW и RHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 5.38% | 15.04% |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 4.26% | 21.50% |
Доходность по периодам
С начала года, ALLW показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у RHRX с доходностью 4.26%.
ALLW
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 8.07%
- 1 год
- 19.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RHRX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALLW и RHRX
ALLW берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии RHRX в 1.36%.
Доходность на риск
ALLW vs. RHRX — Ранг доходности на риск
ALLW
RHRX
Сравнение ALLW c RHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALLW | RHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.56 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 2.32 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.34 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 12.41 | -2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALLW | RHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.56 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 0.35 | +1.20 |
Корреляция
Корреляция между ALLW и RHRX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLW и RHRX
Дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, тогда как RHRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 4.44% | 4.67% |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ALLW и RHRX
Максимальная просадка ALLW за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки RHRX в -25.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLW и RHRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALLW | RHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.78% | -25.33% | +16.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -12.82% | +4.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -2.27% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -9.28% | +8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.42% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLW и RHRX
SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с RH Tactical Rotation ETF (RHRX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что ALLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALLW | RHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 4.70% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 9.95% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.08% | 19.13% | -6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.81% | 19.18% | -6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.81% | 19.18% | -6.37% |