Сравнение ALLW с HECA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA).
ALLW и HECA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALLW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. HECA - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ALLW и HECA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALLW и HECA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 5.38% | 10.32% |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 3.58% | 12.83% |
Доходность по периодам
С начала года, ALLW показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у HECA с доходностью 3.58%.
ALLW
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 8.07%
- 1 год
- 19.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HECA
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 5.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALLW и HECA
ALLW берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии HECA в 1.02%.
Доходность на риск
ALLW vs. HECA — Ранг доходности на риск
ALLW
HECA
Сравнение ALLW c HECA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALLW | HECA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALLW | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 1.78 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между ALLW и HECA составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLW и HECA
Дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности HECA в 1.95%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 4.44% | 4.67% |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 1.95% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок ALLW и HECA
Максимальная просадка ALLW за все время составила -8.78%, что больше максимальной просадки HECA в -7.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLW и HECA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALLW | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.78% | -7.07% | -1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -7.07% | +3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -1.56% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLW и HECA
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALLW | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.08% | 12.98% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.81% | 12.98% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.81% | 12.98% | -0.17% |