Сравнение ALLW с ELM
ALLW (State Street Bridgewater All Weather ETF) and ELM (Elm Market Navigator ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, ALLW returned 17.95% vs 16.58% for ELM. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ALLW charges 0.85%/yr vs 0.24%/yr for ELM.
Доходность
Сравнение доходности ALLW и ELM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLW показывает доходность 7.82%, что значительно ниже, чем у ELM с доходностью 8.48%.
ALLW
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 3.13%
- С начала года
- 7.82%
- 1 год
- 17.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.72%
ELM
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 5.57%
- С начала года
- 8.48%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.09M | $12.84M | $16.78M | |
| $418.72K | $466.18K | $577.70K |
Сравнение доходности по годам ALLW и ELM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | 7.82% | 15.44% |
ELM Elm Market Navigator ETF | 8.48% | 11.79% |
Correlation
The correlation between ALLW and ELM is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.71 |
The correlation between ALLW and ELM has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLW vs. ELM — Ранг доходности на риск
ALLW
ELM
Сравнение ALLW c ELM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и Elm Market Navigator ETF (ELM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALLW | ELM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.22 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 8.86 | -0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALLW и ELM
Максимальная просадка ALLW за все время составила -8.78%, примерно равная максимальной просадке ELM в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLW и ELM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLW | ELM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.78% | -9.02% | +0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | -7.52% | +0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -0.07% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -1.31% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 1.88% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLW и ELM
State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Elm Market Navigator ETF (ELM) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что ALLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLW | ELM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 2.25% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.80% | 8.16% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.15% | 9.77% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.43% | 10.25% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.43% | 10.25% | +2.18% |
Сравнение комиссий ALLW и ELM
ALLW берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ELM в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLW и ELM
Дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности ELM в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | 4.33% | 4.67% |
ELM Elm Market Navigator ETF | 2.50% | 2.71% |
Часто задаваемые вопросы
ALLW and ELM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALLW has higher volatility (2.66%) compared to ELM (2.25%). In terms of maximum drawdown, ALLW dropped -8.78% vs ELM's -9.02%.
On 1-year performance, ALLW leads with 17.95% vs 16.58% for ELM. On fees, ELM is cheaper at 0.24% per year. On volatility, ELM has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ALLW has performed better with a 17.95% return vs 16.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ELM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.85% for ALLW.
ALLW has the higher dividend yield at 4.33%, compared with 2.50% for ELM.
They also come from different issuers: State Street and Elm. Their fees differ too: 0.85% for ALLW and 0.24% for ELM.
ELM currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLW и ELM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор