PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALLW с DIA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALLW с DIA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

ALLW и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALLW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности ALLW и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALLW и DIA

2026 (YTD)2025
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		5.38%15.04%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		-2.78%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, ALLW показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -2.78%.

ALLW

1 день
0.42%
1 месяц
-3.37%
С начала года
5.38%
6 месяцев
8.07%
1 год
19.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIA

1 день
0.49%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
1.02%
1 год
12.67%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.92%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bridgewater All Weather ETF

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с GLDMALLW с GVIP
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Сравнение комиссий ALLW и DIA

ALLW берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.

ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Доходность на риск

ALLW vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALLW c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALLWDIADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.76

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.19

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.16

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.17

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.06

4.26

+5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALLW vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALLW на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа DIA равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLW и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALLWDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.76

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.47

+1.07

Корреляция

Корреляция между ALLW и DIA составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLW и DIA

Дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности DIA в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		4.44%4.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.51%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%

Просадки

Сравнение просадок ALLW и DIA

Максимальная просадка ALLW за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLW и DIA.

Загрузка...

Показатели просадок

ALLWDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.78%

-51.87%

+43.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-10.79%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-6.94%

+3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-7.17%

+5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.95%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ALLW и DIA

SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что ALLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALLWDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

4.94%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

9.24%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.08%

16.81%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

14.73%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.81%

17.50%

-4.69%