Сравнение ALLW с DBE
ALLW (State Street Bridgewater All Weather ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - ALLW is a Tactical Allocation fund actively managed by State Street, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. ALLW is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, ALLW returned 17.95% vs 57.60% for DBE. Their -0.07 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. ALLW charges 0.85%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности ALLW и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLW показывает доходность 7.82%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 63.53%.
ALLW
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 3.13%
- С начала года
- 7.82%
- 1 год
- 17.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.72%
DBE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- 46.31%
- С начала года
- 63.53%
- 1 год
- 57.60%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 16.54%
- 10 лет*
- 11.73%
- Всё время*
- 2.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.09M | $12.84M | $16.78M | |
| $1.42M | $1.12M | $1.57M |
Сравнение доходности по годам ALLW и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | 7.82% | 15.44% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 63.53% | -3.22% |
Correlation
The correlation between ALLW and DBE is -0.16, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLW vs. DBE — Ранг доходности на риск
ALLW
DBE
Сравнение ALLW c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALLW | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.34 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 7.22 | +1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALLW и DBE
Максимальная просадка ALLW за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLW и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLW | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.78% | -86.69% | +77.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | -24.72% | +17.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -37.92% | +35.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -57.12% | +55.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 8.00% | -5.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLW и DBE
Текущая волатильность для State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW) составляет 2.66%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 15.65%. Это указывает на то, что ALLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLW | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 15.65% | -12.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.80% | 33.76% | -24.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.15% | 37.85% | -26.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.43% | 30.19% | -17.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.43% | 28.63% | -16.20% |
Сравнение комиссий ALLW и DBE
ALLW берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLW и DBE
Дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности DBE в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | 4.33% | 4.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.36% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
ALLW and DBE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (15.65%) compared to ALLW (2.66%). In terms of maximum drawdown, ALLW dropped -8.78% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 57.60% vs 17.95% for ALLW. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, ALLW has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 57.60% return vs 17.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.85% for ALLW.
ALLW has the higher dividend yield at 4.33%, compared with 2.36% for DBE.
ALLW is categorized as Tactical Allocation, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for ALLW and 0.78% for DBE.
ALLW currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLW и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор