PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALLW с CLSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALLW с CLSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALLW (SPDR Bridgewater All Weather ETF) and CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) are both Tactical Allocation funds. ALLW is actively managed, while CLSM is passively managed. Over the past year, ALLW returned 23.78% vs 34.21% for CLSM. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALLW charges 0.85%/yr vs 0.82%/yr for CLSM.

Доходность

Сравнение доходности ALLW и CLSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALLW показывает доходность 9.20%, что значительно ниже, чем у CLSM с доходностью 20.45%.

ALLW

1 день
-0.76%
1 месяц
0.91%
С начала года
9.20%
6 месяцев
8.47%
1 год
23.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CLSM

1 день
-0.38%
1 месяц
9.23%
С начала года
20.45%
6 месяцев
20.19%
1 год
34.21%
3 года*
13.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALLW и CLSM

2026 (YTD)2025
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		9.20%15.04%
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		20.45%16.06%

Correlation

The correlation between ALLW and CLSM is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

0.63

The correlation between ALLW and CLSM has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ALLW и CLSM

Секторы
ALLW
CLSM

Технологии

26.3%
51.8%

Финансовые услуги

15.8%
0.1%

Потребительский циклический сектор

11.0%
4.4%

Коммуникационные услуги

9.7%
5.5%

Промышленность

9.2%
1.0%

Здравоохранение

8.2%
1.4%

Потребительский защитный сектор

5.9%
34.8%

Энергетика

4.9%
0.2%

Сырьевые материалы

4.6%
0.4%

Коммунальные услуги

2.8%
0.5%

Недвижимость

1.8%
0.0%

Технологии

ALLW
26.3%
CLSM
51.8%

Финансовые услуги

ALLW
15.8%
CLSM
0.1%

Потребительский циклический сектор

ALLW
11.0%
CLSM
4.4%

Коммуникационные услуги

ALLW
9.7%
CLSM
5.5%

Промышленность

ALLW
9.2%
CLSM
1.0%

Здравоохранение

ALLW
8.2%
CLSM
1.4%

Потребительский защитный сектор

ALLW
5.9%
CLSM
34.8%

Энергетика

ALLW
4.9%
CLSM
0.2%

Сырьевые материалы

ALLW
4.6%
CLSM
0.4%

Коммунальные услуги

ALLW
2.8%
CLSM
0.5%

Недвижимость

ALLW
1.8%
CLSM
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bridgewater All Weather ETF

Cabana Target Leading Sector Moderate ETF

Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с GLDMALLW с GVIP
Часто сравнивают с CLSM:
CLSM с QQWZCLSM с TDSACLSM с CEFZCLSM с GDTCLSM с COROCLSM с ARPCLSM с MOOD

Доходность на риск

ALLW vs. CLSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CLSM
Ранг доходности на риск CLSM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALLW c CLSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALLWCLSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.71

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.58

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.50

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

4.04

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.01

16.72

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALLW vs. CLSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALLW на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLSM равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLW и CLSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALLWCLSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.71

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.35

+1.27

Просадки

Сравнение просадок ALLW и CLSM

Максимальная просадка ALLW за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки CLSM в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLW и CLSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLWCLSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.78%

-27.77%

+18.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-8.50%

+1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.38%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-16.49%

+15.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

2.05%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ALLW и CLSM

SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) имеют волатильность 3.43% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLWCLSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

3.58%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

10.54%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

12.70%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

12.47%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.54%

12.47%

+0.07%

Сравнение комиссий ALLW и CLSM

ALLW берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CLSM в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLW и CLSM

Дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности CLSM в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		4.28%4.67%0.00%0.00%0.00%0.00%
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		0.75%0.90%2.13%2.58%3.17%0.59%

Часто задаваемые вопросы

ALLW and CLSM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLSM has higher volatility (3.58%) compared to ALLW (3.43%). In terms of maximum drawdown, ALLW dropped -8.78% vs CLSM's -27.77%.

On 1-year performance, CLSM leads with 34.21% vs 23.78% for ALLW. On fees, CLSM is cheaper at 0.82% per year. On volatility, ALLW has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CLSM has performed better with a 34.21% return vs 23.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLSM is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 0.85% for ALLW.

ALLW has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 0.75% for CLSM.

They also come from different issuers: State Street and Cabana. Their fees differ too: 0.85% for ALLW and 0.82% for CLSM.

CLSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALLW и CLSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор