Сравнение ALLW с ARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP).
ALLW и ARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALLW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. ARP - это активно управляемый фонд от PMV. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ALLW и ARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALLW и ARP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 5.38% | 15.04% |
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 5.13% | 17.32% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALLW показывает доходность 5.38%, а ARP немного ниже – 5.13%.
ALLW
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 8.07%
- 1 год
- 19.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 22.15%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALLW и ARP
ALLW берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ARP в 1.42%.
Доходность на риск
ALLW vs. ARP — Ранг доходности на риск
ALLW
ARP
Сравнение ALLW c ARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALLW | ARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.62 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 2.08 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.20 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 9.32 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALLW | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.62 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 1.22 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между ALLW и ARP составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLW и ARP
Дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности ARP в 6.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 4.44% | 4.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 6.22% | 6.54% | 5.29% | 2.67% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок ALLW и ARP
Максимальная просадка ALLW за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки ARP в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLW и ARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALLW | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.78% | -10.13% | +1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -10.13% | +1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -5.89% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -1.77% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.39% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLW и ARP
Текущая волатильность для SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) составляет 5.27%, в то время как у Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что ALLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALLW | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 6.89% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 12.69% | -4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.08% | 13.70% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.81% | 10.15% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.81% | 10.15% | +2.66% |