Сравнение ARP с DOGG
ARP (Pmv Adaptive Risk Parity ETF) and DOGG (FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF) are both exchange-traded funds - ARP is a Tactical Allocation fund actively managed by PMV, while DOGG is a Derivative Income fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past 3 years, ARP returned 13.06%/yr vs 13.52%/yr for DOGG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. ARP charges 1.42%/yr vs 0.75%/yr for DOGG.
Доходность
Сравнение доходности ARP и DOGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARP показывает доходность 8.06%, что значительно ниже, чем у DOGG с доходностью 10.97%.
ARP
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 4.26%
- С начала года
- 8.06%
- 1 год
- 21.61%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOGG
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 9.08%
- С начала года
- 10.97%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARP и DOGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 8.06% | 18.33% | 13.79% | 3.60% |
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 10.97% | 19.43% | -2.58% | 12.74% |
Correlation
The correlation between ARP and DOGG is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г. | 0.26 |
The correlation between ARP and DOGG shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARP vs. DOGG — Ранг доходности на риск
ARP
DOGG
Сравнение ARP c DOGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARP | DOGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.49 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 5.29 | +1.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARP и DOGG
Максимальная просадка ARP за все время составила -10.13%, что меньше максимальной просадки DOGG в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARP и DOGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARP | DOGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.13% | -11.19% | +1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | -8.29% | -1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.13% | -11.19% | +1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -2.46% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -3.27% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 3.89% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARP и DOGG
Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) имеют волатильность 4.65% и 4.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARP | DOGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 4.87% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 9.14% | +3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 11.28% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.48% | 13.05% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.48% | 13.05% | -2.57% |
Сравнение комиссий ARP и DOGG
ARP берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии DOGG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARP и DOGG
Дивидендная доходность ARP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что меньше доходности DOGG в 8.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 6.05% | 6.54% | 5.29% | 2.67% | 0.06% |
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 8.52% | 8.75% | 9.92% | 5.89% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARP and DOGG have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOGG has higher volatility (4.87%) compared to ARP (4.65%). In terms of maximum drawdown, ARP dropped -10.13% vs DOGG's -11.19%.
On 3-year performance, DOGG leads with 13.52% vs 13.06% for ARP. On fees, DOGG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ARP has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DOGG has performed better with a 13.52% return vs 13.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DOGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.42% for ARP.
DOGG has the higher dividend yield at 8.52%, compared with 6.05% for ARP.
ARP is categorized as Tactical Allocation, while DOGG is Derivative Income. They also come from different issuers: PMV and FT Vest. Their fees differ too: 1.42% for ARP and 0.75% for DOGG.
DOGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARP и DOGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор