PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARP с DOGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARP с DOGG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARP (Pmv Adaptive Risk Parity ETF) and DOGG (FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF) are both exchange-traded funds - ARP is a Tactical Allocation fund actively managed by PMV, while DOGG is a Derivative Income fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past 3 years, ARP returned 15.46%/yr vs 11.91%/yr for DOGG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. ARP charges 1.42%/yr vs 0.75%/yr for DOGG.

Доходность

Сравнение доходности ARP и DOGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARP показывает доходность 11.60%, что значительно выше, чем у DOGG с доходностью 5.09%.

ARP

1 день
-0.29%
1 месяц
2.94%
С начала года
11.60%
6 месяцев
12.32%
1 год
27.77%
3 года*
15.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

DOGG

1 день
-0.02%
1 месяц
0.22%
С начала года
5.09%
6 месяцев
4.26%
1 год
15.85%
3 года*
11.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARP и DOGG

2026 (YTD)202520242023
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF		11.60%18.33%13.79%3.03%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		5.09%19.43%-2.58%12.69%

Correlation

The correlation between ARP and DOGG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2023 г.

0.31

Сравнение распределения секторов ARP и DOGG

Секторы
ARP
DOGG

Финансовые услуги

22.7%

-

Промышленность

16.9%

-

Технологии

14.6%

-

Потребительский циклический сектор

8.5%
30.1%

Здравоохранение

8.1%
29.9%

Сырьевые материалы

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

5.5%
19.9%

Энергетика

5.5%
10.0%

Коммуникационные услуги

4.3%
10.2%

Коммунальные услуги

3.4%

-

Недвижимость

2.7%

-

Финансовые услуги

ARP
22.7%
DOGG

-

Промышленность

ARP
16.9%
DOGG

-

Технологии

ARP
14.6%
DOGG

-

Потребительский циклический сектор

ARP
8.5%
DOGG
30.1%

Здравоохранение

ARP
8.1%
DOGG
29.9%

Сырьевые материалы

ARP
7.8%
DOGG

-

Потребительский защитный сектор

ARP
5.5%
DOGG
19.9%

Энергетика

ARP
5.5%
DOGG
10.0%

Коммуникационные услуги

ARP
4.3%
DOGG
10.2%

Коммунальные услуги

ARP
3.4%
DOGG

-

Недвижимость

ARP
2.7%
DOGG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pmv Adaptive Risk Parity ETF

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Часто сравнивают с ARP:
ARP с THIRARP с TDSBARP с MOODARP с EIPXARP с LALTARP с SPYARP с ALLW
Часто сравнивают с DOGG:
DOGG с DYLGDOGG с DJIADOGG с SVOLDOGG с DIVODOGG с SPYDOGG с FTHIDOGG с JPLD

Доходность на риск

ARP vs. DOGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARP
Ранг доходности на риск ARP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARP: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DOGG
Ранг доходности на риск DOGG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOGG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARP c DOGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARPDOGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.53

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.22

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.27

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

1.92

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

4.53

+5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARP vs. DOGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARP на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа DOGG равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARP и DOGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARPDOGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.53

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.85

+0.51

Просадки

Сравнение просадок ARP и DOGG

Максимальная просадка ARP за все время составила -10.13%, что меньше максимальной просадки DOGG в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARP и DOGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARPDOGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.13%

-11.19%

+1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-8.29%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.13%

-11.19%

+1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-7.62%

+7.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-3.22%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.50%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ARP и DOGG

Текущая волатильность для Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) составляет 2.95%, в то время как у FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что ARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARPDOGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.20%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

8.04%

+3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

10.43%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.06%

12.97%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.06%

12.97%

-2.91%

Сравнение комиссий ARP и DOGG

ARP берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии DOGG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARP и DOGG

Дивидендная доходность ARP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности DOGG в 8.90%

ПозицияTTM2025202420232022
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF		5.86%6.54%5.29%2.67%0.06%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		8.90%8.75%9.92%5.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARP and DOGG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOGG has higher volatility (3.20%) compared to ARP (2.95%). In terms of maximum drawdown, ARP dropped -10.13% vs DOGG's -11.19%.

On 3-year performance, ARP leads with 15.46% vs 11.91% for DOGG. On fees, DOGG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ARP has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ARP has performed better with a 15.46% return vs 11.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DOGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.42% for ARP.

DOGG has the higher dividend yield at 8.90%, compared with 5.86% for ARP.

ARP is categorized as Tactical Allocation, while DOGG is Derivative Income. They also come from different issuers: PMV and FT Vest. Their fees differ too: 1.42% for ARP and 0.75% for DOGG.

ARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARP и DOGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор