Сравнение ARP с DOGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG).
ARP и DOGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARP - это активно управляемый фонд от PMV. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г.. DOGG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ARP и DOGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARP и DOGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 5.13% | 18.33% | 13.79% | 3.03% |
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 6.85% | 19.43% | -2.58% | 12.69% |
Доходность по периодам
С начала года, ARP показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у DOGG с доходностью 6.85%.
ARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 22.15%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOGG
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 12.42%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARP и DOGG
ARP берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии DOGG в 0.75%.
Доходность на риск
ARP vs. DOGG — Ранг доходности на риск
ARP
DOGG
Сравнение ARP c DOGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARP | DOGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.11 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.55 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.62 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 5.13 | +4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARP | DOGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.11 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.95 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между ARP и DOGG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARP и DOGG
Дивидендная доходность ARP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что меньше доходности DOGG в 8.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 6.22% | 6.54% | 5.29% | 2.67% | 0.06% |
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 8.53% | 8.75% | 9.92% | 5.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARP и DOGG
Максимальная просадка ARP за все время составила -10.13%, что меньше максимальной просадки DOGG в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARP и DOGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARP | DOGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.13% | -11.19% | +1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | -8.51% | -1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -6.08% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -2.98% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 3.01% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARP и DOGG
Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что ARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARP | DOGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 3.19% | +3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 7.72% | +4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 12.83% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.15% | 13.01% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.15% | 13.01% | -2.86% |