Сравнение ALLE с XLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allegion plc (ALLE) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности ALLE и XLI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALLE и XLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | -8.40% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 4.55% | 19.35% | 17.31% | 18.13% | -5.57% | 21.08% | 10.91% | 29.08% | -13.25% | 23.98% |
Доходность по периодам
С начала года, ALLE показывает доходность -8.40%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции ALLE уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 9.63% против 13.21% соответственно.
ALLE
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- -8.40%
- 6 месяцев
- -17.51%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 9.63%
XLI
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 25.05%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 12.06%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLE vs. XLI — Ранг доходности на риск
ALLE
XLI
Сравнение ALLE c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALLE | XLI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 1.29 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.86 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.26 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 2.08 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 8.19 | -6.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALLE | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 1.29 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.70 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.67 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.44 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между ALLE и XLI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и XLI
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности XLI в 1.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.43% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.27% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок ALLE и XLI
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и XLI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALLE | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | -62.26% | +19.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.44% | -12.50% | -7.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.87% | -21.64% | -17.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.25% | -42.33% | -0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.87% | -9.34% | -9.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -9.24% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.63% | 3.17% | +4.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и XLI
Текущая волатильность для Allegion plc (ALLE) составляет 5.44%, в то время как у Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что ALLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALLE | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 6.44% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.98% | 11.65% | +5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.13% | 19.45% | +6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.69% | 17.24% | +8.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.58% | 19.88% | +6.70% |