Сравнение ALLE с XLI
ALLE (Allegion plc) is a stock, while XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) is Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index. Over the past 10 years, ALLE returned 8.02%/yr vs 13.99%/yr for XLI. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ALLE и XLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLE показывает доходность -17.97%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 12.52%. За последние 10 лет акции ALLE уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 8.02% против 13.99% соответственно.
ALLE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -17.97%
- 6 месяцев
- -20.13%
- 1 год
- -5.19%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 8.02%
XLI
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 12.52%
- 6 месяцев
- 13.57%
- 1 год
- 22.72%
- 3 года*
- 21.72%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение доходности по годам ALLE и XLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | -17.97% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 12.52% | 19.35% | 17.31% | 18.13% | -5.57% | 21.08% | 10.91% | 29.08% | -13.25% | 23.98% |
Correlation
The correlation between ALLE and XLI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2013 г. | 0.67 |
The correlation between ALLE and XLI has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLE vs. XLI — Ранг доходности на риск
ALLE
XLI
Сравнение ALLE c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALLE | XLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.26 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.87 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 7.41 | -7.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALLE | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 1.49 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.71 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.70 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.45 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ALLE и XLI
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и XLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLE | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | -62.26% | +19.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.84% | -12.21% | -17.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.84% | -18.49% | -11.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.87% | -21.64% | -17.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.25% | -42.33% | -0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.35% | -2.44% | -24.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -9.21% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.39% | 3.07% | +9.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и XLI
Allegion plc (ALLE) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что ALLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLE | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 4.80% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.67% | 12.79% | +6.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.70% | 15.38% | +9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.02% | 17.42% | +8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.78% | 19.98% | +6.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и XLI
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности XLI в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.60% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.18% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
ALLE and XLI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALLE has higher volatility (7.13%) compared to XLI (4.80%). In terms of maximum drawdown, ALLE dropped -43.25% vs XLI's -62.26%.
XLI currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLE и XLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор