Сравнение ALLE с XLI
ALLE (Allegion plc) is a stock, while XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) is Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index. Over the past 10 years, ALLE returned 8.32%/yr vs 13.82%/yr for XLI. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ALLE и XLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLE показывает доходность -11.70%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 16.75%. За последние 10 лет акции ALLE уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 8.32% против 13.82% соответственно.
ALLE
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 3.42%
- 6 месяцев
- -14.01%
- С начала года
- -11.70%
- 1 год
- -3.17%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 8.32%
XLI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 9.24%
- С начала года
- 16.75%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- 13.82%
Сравнение доходности по годам ALLE и XLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | -11.70% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 16.75% | 19.35% | 17.31% | 18.13% | -5.57% | 21.08% | 10.91% | 29.08% | -13.25% | 23.98% |
Correlation
The correlation between ALLE and XLI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г. | 0.67 |
The correlation between ALLE and XLI has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLE vs. XLI — Ранг доходности на риск
ALLE
XLI
Сравнение ALLE c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALLE | XLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.22 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.75 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 6.83 | -7.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALLE и XLI
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и XLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLE | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | -62.26% | +19.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.84% | -12.21% | -17.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.84% | -18.49% | -11.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.87% | -21.64% | -17.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.25% | -42.33% | -0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.80% | -2.92% | -18.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.09% | -9.17% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.91% | 3.13% | +11.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и XLI
Allegion plc (ALLE) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что ALLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLE | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 5.00% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.94% | 13.80% | +7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.88% | 16.65% | +9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.27% | 17.60% | +8.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.82% | 20.00% | +6.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и XLI
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности XLI в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.52% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.14% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
ALLE and XLI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALLE has higher volatility (8.59%) compared to XLI (5.00%). In terms of maximum drawdown, ALLE dropped -43.25% vs XLI's -62.26%.
XLI currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLE и XLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор