Сравнение ALLE с GOOGL
ALLE (Allegion plc) and GOOGL (Alphabet Inc. Class A) are both stocks. ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials), while GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, ALLE returned 8.36%/yr vs 25.76%/yr for GOOGL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALLE и GOOGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLE показывает доходность -15.54%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 15.06%. За последние 10 лет акции ALLE уступали акциям GOOGL по среднегодовой доходности: 8.36% против 25.76% соответственно.
ALLE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- -15.54%
- 6 месяцев
- -16.12%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 8.36%
GOOGL
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -10.61%
- С начала года
- 15.06%
- 6 месяцев
- 16.44%
- 1 год
- 105.30%
- 3 года*
- 43.10%
- 5 лет*
- 24.46%
- 10 лет*
- 25.76%
Сравнение доходности по годам ALLE и GOOGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | -15.54% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 15.06% | 65.99% | 36.01% | 58.32% | -39.09% | 65.30% | 30.85% | 28.18% | -0.80% | 32.93% |
Correlation
The correlation between ALLE and GOOGL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between ALLE and GOOGL has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ALLE:
$11.60B
GOOGL:
$4.40T
ALLE:
$7.33
GOOGL:
$13.11
ALLE:
18.29
GOOGL:
27.43
ALLE:
2.04
GOOGL:
1.35
ALLE:
2.79
GOOGL:
10.40
ALLE:
5.52
GOOGL:
9.19
ALLE:
$4.16B
GOOGL:
$422.57B
ALLE:
$1.87B
GOOGL:
$255.12B
ALLE:
$965.50M
GOOGL:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLE vs. GOOGL — Ранг доходности на риск
ALLE
GOOGL
Сравнение ALLE c GOOGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALLE | GOOGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.59 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 5.20 | -5.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 18.48 | -18.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALLE и GOOGL
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и GOOGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLE | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | -65.29% | +22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.84% | -20.37% | -9.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.84% | -29.81% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.87% | -44.32% | +5.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.25% | -44.32% | +1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.19% | -10.61% | -14.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.00% | -13.01% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.18% | 5.72% | +7.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и GOOGL
Allegion plc (ALLE) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Alphabet Inc. Class A (GOOGL) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что ALLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLE | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 7.24% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.08% | 20.82% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.14% | 29.31% | -4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.10% | 31.33% | -5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.81% | 29.13% | -2.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и GOOGL
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности GOOGL в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.55% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.24% | 0.27% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLE и GOOGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegion plc и Alphabet Inc. Class A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALLE и GOOGL
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
GOOGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
GOOGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
GOOGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
ALLE and GOOGL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALLE has higher volatility (7.88%) compared to GOOGL (7.24%). In terms of maximum drawdown, ALLE dropped -43.25% vs GOOGL's -65.29%.
GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLE и GOOGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор