Сравнение ALLE с GE
ALLE (Allegion plc) and GE (General Electric Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ALLE in Security & Protection Services, GE in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, ALLE returned 8.36%/yr vs 9.96%/yr for GE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALLE и GE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLE показывает доходность -15.54%, что значительно ниже, чем у GE с доходностью 9.01%. За последние 10 лет акции ALLE уступали акциям GE по среднегодовой доходности: 8.36% против 9.96% соответственно.
ALLE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- -15.54%
- 6 месяцев
- -16.12%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 8.36%
GE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 13.77%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 40.45%
- 3 года*
- 58.72%
- 5 лет*
- 38.14%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение доходности по годам ALLE и GE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | -15.54% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
GE General Electric Company | 9.01% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | 9.69% | -2.73% | 54.00% | -55.39% | -42.92% |
Correlation
The correlation between ALLE and GE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
ALLE:
$11.60B
GE:
$351.79B
ALLE:
$7.33
GE:
$8.15
ALLE:
18.29
GE:
41.14
ALLE:
2.04
GE:
0.01
ALLE:
2.79
GE:
7.37
ALLE:
5.52
GE:
19.48
ALLE:
$4.16B
GE:
$48.35B
ALLE:
$1.87B
GE:
$16.84B
ALLE:
$965.50M
GE:
$11.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLE vs. GE — Ранг доходности на риск
ALLE
GE
Сравнение ALLE c GE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALLE | GE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.95 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 5.26 | -5.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALLE и GE
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и GE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLE | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | -85.53% | +42.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.84% | -20.85% | -8.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.84% | -21.36% | -8.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.87% | -44.94% | +6.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.25% | -81.18% | +37.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.19% | -2.88% | -22.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.00% | -25.78% | +14.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.18% | 7.71% | +5.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и GE
Текущая волатильность для Allegion plc (ALLE) составляет 7.88%, в то время как у General Electric Company (GE) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что ALLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLE | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 11.02% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.08% | 27.28% | -7.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.14% | 31.64% | -6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.10% | 31.13% | -5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.81% | 36.37% | -9.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и GE
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности GE в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.55% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
GE General Electric Company | 0.46% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLE и GE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegion plc и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALLE и GE
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
GE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
GE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
GE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
Часто задаваемые вопросы
ALLE and GE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GE has higher volatility (11.02%) compared to ALLE (7.88%). In terms of maximum drawdown, ALLE dropped -43.25% vs GE's -85.53%.
GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLE и GE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор