PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALL с RKLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALL с RKLB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ALL (The Allstate Corporation) and RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) are both stocks. ALL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while RKLB operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, ALL returned 27.76%/yr vs 158.32%/yr for RKLB. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALL и RKLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Allstate Corporation (ALL) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALL показывает доходность 7.58%, что значительно ниже, чем у RKLB с доходностью 46.77%.

ALL

1 день
0.94%
1 месяц
2.50%
С начала года
7.58%
6 месяцев
8.08%
1 год
13.66%
3 года*
27.76%
5 лет*
13.66%
10 лет*
15.27%

RKLB

1 день
-10.79%
1 месяц
-17.94%
С начала года
46.77%
6 месяцев
66.51%
1 год
302.95%
3 года*
158.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALL и RKLB

2026 (YTD)20252024202320222021
ALL
The Allstate Corporation		7.58%10.09%40.61%6.37%18.37%-13.21%
RKLB
Rocket Lab USA, Inc.		46.77%173.89%360.58%46.68%-69.30%8.67%

Correlation

The correlation between ALL and RKLB is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г.

0.05

The correlation between ALL and RKLB shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALL:

$58.20B

RKLB:

$61.99B

EPS

ALL:

$45.76

RKLB:

-$0.33

Коэффициент P/S

ALL:

0.88

RKLB:

83.69

Коэффициент P/B

ALL:

1.97

RKLB:

27.38

Общая выручка (12 мес.)

ALL:

$67.14B

RKLB:

$679.58M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALL:

$19.06B

RKLB:

$248.43M

EBITDA (12 мес.)

ALL:

$13.09B

RKLB:

-$177.36M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Allstate Corporation

Rocket Lab USA, Inc.

Часто сравнивают с ALL:
ALL с PGRALL с SPYALL с AIGALL с AFLALL с AALL с VOOALL с MFC
Часто сравнивают с RKLB:
RKLB с RDWRKLB с PLRKLB с LUNRRKLB с JOBYRKLB с LMTRKLB с SPIRRKLB с BBAI

Доходность на риск

ALL vs. RKLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALL
Ранг доходности на риск ALL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
RKLB
Ранг доходности на риск RKLB: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RKLB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RKLB: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RKLB: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RKLB: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RKLB: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALL c RKLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALLRKLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
3.12

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
3.13

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.38

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

6.74

-5.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

15.44

-12.54

ALL vs. RKLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALL на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа RKLB равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALL и RKLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALL и RKLB

Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что меньше максимальной просадки RKLB в -82.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и RKLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLRKLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.03%

-82.96%

+5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-43.01%

+31.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-55.49%

+41.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-31.84%

+31.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.43%

-51.29%

+34.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

18.75%

-14.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ALL и RKLB

Текущая волатильность для The Allstate Corporation (ALL) составляет 8.80%, в то время как у Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) волатильность равна 31.54%. Это указывает на то, что ALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RKLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLRKLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

31.54%

-22.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.29%

73.47%

-56.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.73%

93.03%

-69.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.46%

81.62%

-56.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.95%

81.62%

-56.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALL и RKLB

Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как RKLB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALL
The Allstate Corporation		1.88%1.92%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%
RKLB
Rocket Lab USA, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALL и RKLB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Allstate Corporation и Rocket Lab USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
16.94B
200.35M
(ALL) Общая выручка
(RKLB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALL и RKLB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Allstate Corporation и Rocket Lab USA, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%202220232024202520260
38.2%
Активы портфеля
ALL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

RKLB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 76.49M при выручке в 200.35M, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.

ALL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

RKLB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в -55.97M при выручке в 200.35M, что соответствует операционной рентабельности -27.9%.

ALL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 16.94B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.

RKLB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в -45.02M при выручке в 200.35M, что соответствует чистой рентабельности -22.5%.

Часто задаваемые вопросы

ALL and RKLB have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RKLB has higher volatility (31.54%) compared to ALL (8.80%). In terms of maximum drawdown, ALL dropped -77.03% vs RKLB's -82.96%.

RKLB currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALL и RKLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор